股指套利丨 IC/IH策略跟踪 2019.07.05

本期内容我们继续对2019年6月24日所建做多8手IC1907合约做空9手IH1907合约策略进行跟踪分析。

IC/IH比值日内走势

2019年7月5日
今日以1分钟收盘价计算的IC/IH比值呈波动上升趋势，波动区间介于1.6884-1.7020之间。收盘比值为1.7007，较前一交易日比值有所上升。

持仓盈亏与保证金占用

2019年7月5日
当日收盘后，IC1907合约结算价为5016， IH1907合约结算价为2951，经计算，IH合约当日盈亏-38880元，IC合约当日盈亏71360元，策略组合当日盈亏为净盈利32480元。

保证金占用方面，前一交易日结算后保证金占用为1193136元，今日结算后保证金占用为1203840元，保证金占用绝对额有所上升。
账户权益与收益率变动

2019年7月5日
由于策略持仓当日盈亏32480元，前一日结算后账户净值为1503904.37元，今日账户收益率为2.16%，与前一交易日相比单日收益显著上升。今日结算后账户权益增加至1536384.37元，保证金占用1203840元，资金使用率78.36%，账户总体风险较前一日明显下降，总体仍有一定风险。

从账户权益与总收益率来看，当前账户权益1536384.37元,与建仓时的150万相比盈利36384.37元，账户总收益率2.43%。今日盈利较前一日显著增加。

后市操作策略

2019年7月5日
今日IC/IH值较前一交易日有所上升，从单独合约来看，IC1907与IH1907合约均有所上涨，由于IC1907合约涨幅大于IH1907合约涨幅导致比值上升。对于做多比值策略，当前IC/IH值波动幅度仍主要围绕1.68-1.70区间，但今日收盘已上升至1,7以上，中长期来看比值处于低位，短期已初步显现上升趋势。已建仓位投资者应继续持有仓位，第一止盈离场点可设在1.75，最终止盈离场点仍为1.79。
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须知

策略提供者：宏源期货研究所金融分析师曾德谦老师
策略跟踪：宏源期货天津营业部期市百味团队
团队联系人：张鹏 13820456853
            刘禹 16622158094
            梁国锋 15522311078
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