2019-07-05 50ETF期权每日数据

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堂盈量化期权   2019-7-7 13:06   1932   0
一、标的物走势情况
当月合约到期日为2019-07-24,目前距离到期日还有13个交易日。对标的物上市以来3482个交易日进行统计,收于五日线之上的共1864个交易日,其中上穿五日线的共430个交易日;收于五日线之下的共1618个交易日,其中下穿五日线的共430个交易日。目前标的物自2019-07-05日起,已连续1个交易日收于五日线之下,对于收于五日线之下的交易日,后13个交易日最大涨幅为:25.22%,最小涨幅为:-28.39%,平均涨幅为:-3.53%,涨幅分位数如下:


标的物分时走势方面,5分钟趋势:向下,中枢:2.986至2.989;30分钟趋势:向上,中枢:2.961至2.965;日线趋势:向上,中枢:2.66至2.985

二、隐含波动率情况

波动率指数:23.27,较前一交易日变化:1.00,分位数:56.34%,Call波动率指数:23.56,较前一交易日变化:0.86,分位数:67.16%,Put波动率指数:22.99,较前一交易日变化:1.15,分位数:48.51%,各到期日合约波动率指数如下:




波动率skew指数如下:




该指标描述相同到期日的认购/认沽期权波动率倾斜情况,数值小于0表示虚值认购期权波动率水平高于虚值认沽期权波动率水平,数值越大二者差异越大。
50ETF、波动率指数走势如下:


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