波动率下降，卖方机会来了

行情回顾1日，利好消息刺激，三大指数全线高开，创业板指、深成指涨逾2%，指数全线活跃，此后指数持续单边走强，创业板指、深成指涨逾3%，没有个股跌停，市场氛围较好，成交量也显著放大，午后三大指数横盘震荡，指数放量高位盘整，近百只个股涨停，市场赚钱效应不错，但午后并无突出的题材，临近尾盘，指数高位盘整。截止收盘沪指涨2.22%，深成指涨3.84%，创业板指涨3.75%。沪深港通资金方面，陆股通资金今日休息。

期权交易7月1日上证50ETF现货报收于3.02元，上涨2.30%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1000.566亿元，期现成交比为0.45，权利金成交金额23.187亿元；合约总成交3339012张,较上一交易日增加81.75%，总持仓2967764张，较上一交易日增加6.00%。

策略预判认沽认购比为0.67，上一交易日认沽认购比0.86。

波动率结算值为25.69，前结算值27.95，跌幅8.09%。

港股昨日休市，没有北向资金流入，今日北上资金又可以买了，A股周二应该会录得不错表现。不过接下来，市场或将由上证50引领指数上攻转为中小票逐步活跃。

昨日50ETF高开后维持高位震荡，放量阳线，收盘涨幅2.3%。期权盘面上，从波动率来看，期权波动率高开后大跌至25.69。整体看，期权市场情绪依旧非常乐观，但兑现上涨盈利的增多，追涨情绪稍有降温，短期消息面明朗下，波动率或迎来持稳或回落。操作上，波动率与标的走势正相关背景下，卖出期权波动率策略可以适当考虑，今日不妨以卖出认沽合约为主。
合约选择
看多策略：
买入7月购2900合约，或卖出虚值认沽
看空策略：
买入7月沽3000合约，或卖出虚值认购
周期控制：日内为主
标的关注：中国平安、贵州茅台、招商银行

免责声明以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该等信息做出投资决策。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失，本公众号不承担任何责任。

波动率下降 ，卖方机会来了

波动率下降，卖方机会来了