隐含波动率都是要大于历史波动率的，这条规则在任何市场都适用

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 卡卡西  2017-4-11 11:05  34283  13

隐含波动率都是要大于历史波动率的，这条规则在任何市场都适用

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2^#

卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:05:35 发帖IP地址来自辽宁大连

原因在于商人不会低于成本价卖给你期权，没人会这么做生意

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3^#

卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:05:51 发帖IP地址来自辽宁大连

个人觉得这是期权市场的最重要的规则之一

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4^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-4-11 11:08:24 发帖IP地址来自中国

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卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:10:29 发帖IP地址来自辽宁大连

个别时候可能不一致，这种情况很快就会回来的，和这个合约的活跃性有关系

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az33 超级版主 Optionseller | 2017-4-11 11:12:11 发帖IP地址来自中国

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方丈哎补牙 8级牛人 看小说，追美剧，健身房举铁。 | 2017-4-11 11:15:36 发帖IP地址来自北京

楼上的，用的哪个行情软件？

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周鹏 Plus会员 | 2017-4-11 11:15:56 发帖IP地址来自辽宁

哈哈哈，楼上两个好逗

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az33 超级版主 Optionseller | 2017-4-11 11:18:56 发帖IP地址来自中国

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你菜吗 6级职业 | 2017-4-11 11:23:43 发帖IP地址来自澳大利亚

怼上了？？？

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az33 超级版主 Optionseller | 2017-4-11 11:29:08 发帖IP地址来自中国

“怼上了？？？”
本论坛是交流期权交易经验的场所，可别想多了！

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方丈哎补牙 8级牛人 看小说，追美剧，健身房举铁。 | 2017-4-11 11:32:28 发帖IP地址来自北京

一个阉割版的市场，出现啥情况都是正常的。真没必要太较真。

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hjhjhjhj33 7级小牛 | 2017-4-11 11:34:21 发帖IP地址来自江苏苏州

50上经常有0波动率的，不能一概而论。期权只是做标的物的附属工具，虚值的走法与时间关系都影响的。

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方丈哎补牙 8级牛人 看小说，追美剧，健身房举铁。 | 2017-4-11 11:34:22 发帖IP地址来自北京

跟国外一样，那是跟世界接轨。不一样，那叫中国特色。所以，扯扯淡，刷刷积分才是王道。

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