50ETF期权投研日刊-2019年6月21日-机会会留给有准备的人

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量子期权白皮书   2019-6-29 10:20   3121   0
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今日实操复盘


暴利实盘群战绩
开仓:【购6月3000】 180建仓
平仓:130平仓
盈利情况:亏损50个点


量子狙杀营战绩
开仓:无
平仓:无
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今日行情点评

上证50指数:跌0.13%,成交金额687亿,开盘2939,最高2958, 最低2929,收盘2938

上证50ETF指数:跌0.03%,开盘2.954,最高2.970,最低2.943,收盘2.953


上证50今天冲高回落,呈窄幅震荡态势,成交量下降,早盘小幅低开后出现一波短暂的脉冲式上涨,随后快速回落,全天围绕昨日收盘价上下振荡。从周线来看,本周呈放量大涨走势,收大阳线,周涨幅5.50%,是年内第二大周涨幅。


50ETF日线图






上证50成分股方面


今天有22个股上涨,24只个股下跌。华泰证券、中信证券、海通证券对指数贡献较大。招商银行、中国平安、兴业银行、伊利股份、浦发银行、保利地产对指数拖累较大。


成交量情况


单日总成交334万张,其中认购合约成交209万张,认沽合约成交125万张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.59。






持仓情况


持仓总量为348万张,其中认购合约总持仓量166张,认沽合约总持仓量182万张,认沽认购持仓比为1.10。







持仓变化


6月认购合约减仓1.3万张,认沽合约减仓10.6万张;7月认购合约增仓16.4万张,认沽合约增仓6.7万张。资金持续移仓7月合约。






波动率


期权论坛波动率指数上升1.54点至24.70点。从日内来看,早盘看涨情绪高涨,隐含波动率大幅高开,虽然上证50未能上涨,但隐含波动率仅出现小幅回落,而且尾盘再度出现回升。











vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当日行情点评


50ETF在连续大涨两天后,今日震荡调整,收盘微跌0.03%。早盘前几分钟,似有昨日火热氛围延续之势,标的与波动率齐拉升,认购现翻2倍合约,短暂拉升后波动率和标的开始震荡走低,除卖购外,日内参与机会不多





下周交易建议

本周大幅获利后需要一个调整心态的过程,在中长期继续看好市场的情况下,如果有效放大自己的盈利,采取定投式的方法先建仓一部分7月认购合约,实值、平值、虚值分散投资,8月合约上市后再择时加仓,要能忍受账户短期的波动


离到期日越近,期权价格的非线性特征越明显,比如,今天指数几乎没有变化,近期认沽期权却大跌。大家一定要注意





祝大家交易顺利





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孙伏生
量子期权学院院长
量子期权学院创始人,深圳市蓝小雨创投股东,福建古德莱克投资管理有限公司股东,擅长宏观金融分析与投资,主要负责量子学院运营工作





罗婷
量子期权学院投顾部部长
金融专业毕业,对金融投资品种有广泛认识和研究,深入了解金融领域动态,主要负责量子期权网络事业部运营工作



韩东老师
量子期权学院投研部部长
中南财经政法大学毕业,拥有私募基金从业资格,18年操盘经验3年50ETF期权投资经验,擅长稳定盈利博取大行情交易,主要负责量子期权学院期权投资研究工作



郭嘉老师
量子期权学院投研部副部长
10余年投资经验,熟悉股票期货期权债券等多品种投资产品,擅长期权短线交易捕捉暴利机会,参加过量子狙杀营训练有突出战绩,负责短线投资研究工作
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广东省深圳市南山区珠光创新科技园1栋507

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