期权日评0610:反弹+降波

一、行情简述

今日大盘高开高走，但是力度不够，主要成分股上涨，50etf收盘上涨1.29 %

二、期权表现

认购期权有所上涨，平值附近认购期权涨幅为10%+，但虚值认购期权下跌。认沽期权跌幅较大，平值附近跌幅为30%左右。

三、特色事件

六月是个长月，前面煎熬了半个月卖方不赚钱，买方也不赚钱，现在终于到了10号以后，时间价值衰减加快，加上波动率的下降，卖方开始盈利。

  最近很多天，机会都出在开盘半小时最多一小时内，后面就是漫长的横盘，也说明市场很弱。

四、策略马后炮

  早盘50etf推土机式上扬过程中，最好的当然是买入认购（平值，实值），卖出认沽（随便卖），下午标的疲态时，可以清仓。

  卖跨者保持。

不管波高还是低，到期时，时间价值统统要归零。