【每日早评】50ETF期权盘前展望20190620

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.856
1.64%
23.6亿
上证指数
2917.8
0.96%
2256亿
沪深300指数
3715.94
1.32%
1726亿
　周三A股三大股指全线高开后震荡走低，沪、深及创业板指数涨幅均在1%上下。盘面上，沪指收复2900点整数关口，行业板块呈现普涨态势，环保、半导体、航空、元器件板块领涨，仅有色板块下跌，市场成交量放大，两市近百股涨停；消息面，美联储维持联邦基金利率目标区间不变，美股三大股指上涨，消息面总体中性；技术上，短期均线拐头向上， 60日均线仍对指数有所压制，沪指仍在箱体震荡区间运行；总体看，外部因素有所缓和，央行鼓励向中小非银机构提供流动性支持，有利于短期市场企稳回升。期权操作上，若今日回补周三跳空缺口，可逢低布局少量多仓，控制风险。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交3867494张，较上一日增加89.62%，总持仓3359732张，较上一交易减少7.52%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1093.881亿元，期现成交比为0.63，认沽认购比为0.63，和上一交易日0.86大幅下降，多方力量增强。期权合约方面，50ETF购6月2900涨幅最大，为96.67%，50ETF沽6月2750跌幅最大，为-69.79%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率持续走低，日终收在19.54%。50ETF6月平值认购期权合约2800隐波16.28%，6月平值认沽期权合约2800隐波18.45%，IV总体沽大于购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，当月合约临近到期，权利方投资者可逢低买入下月认购期权合约，控制好仓位；组合策略选择上，预测短期区间箱体震荡，可选择构建卖出跨式策略，在标的小幅波动中获益，总体控制风险仍为第一要务。

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