跨式和宽跨式策略区别-如何捕捉飙升的波动率

如果估计波动率会放大，但又不是放得特别大，那跨式更合适，对比一下跨式和宽跨式策略的盈亏曲线就能看出区别

现在期权量化平台可以很方便地回测不同期权策略的表现差别，比如白糖期权的跨式和宽跨式策略
跨式：

宽跨式：

简而言之，如果你估计波动率只是温和放大，可以用跨式，如果你估计波动率会剧烈放大（目前的波动率严重低估），可以用宽跨式
去反复测试不同期权合约选择对盈利的影响可以试试这个量化平台 https://github.com/qmhedging/poboquant

黄鹂 · 2018-11-9 14:35:17

有打包的软件吗？

qmhedging · 2018-11-9 14:42:37

黄鹂发表于 2018-11-9 14:35
有打包的软件吗？

这个是云平台注册 https://quant.pobo.net.cn/quant/login#/

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