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上周五，标的物成交小幅上升，整体继续回落，不过尾盘有所反弹。首先从大盘的角度来看，尾盘反弹仍然没有使大盘保住3000点，短期上行趋势已显乏力。而标的物也整日运行于20日均线下方。期权方面，当前隐含波动率水平整体偏低，虽然短期内在没有较大的正面或负面消息推动的情况下，整体波动率水平可能不会有明显回升，但受消息短暂驱动的波动率震荡则有一定可能。上周五证监会调整资本杠杆率的公告便可能在今日推升波动率。今日推荐Buy Straddle策略，做多Vega 和Gamma，从标的物波动性回升中获益。
一、今日的下单明细，图为买出稍微平值的2.15认沽期权和买入稍微虚值的2.15认购期权。
二、这是这种策略的盈亏明细表以及概率分布图，持有到期执行价格小于2.0481和2.2519大于我们将盈利，当然我们也可以随时平仓盈利，其中小于2.0481的概率为30.85%，大于2.2519的概率为19.41%
三、这是期权情景分析矩阵P&L部分，代表标的价格变动3%（或者其它数值），波动率变动3%，您的损益情况
四、这是风险参数图，代表对应的delta，vega等参数随着标的价格的变动情况
五、这是情景分析矩阵风险参数部分，代表标的价格变动3%，波动率变动3%，您的风险参数变动情况。
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