期权日记|181105

周一，广州，阴

不知道各位同学注意到没有，今天50ETF的成交量萎缩得非常厉害，但上证指数、深证成指和创业板指成交量下降不多。后面如果成交量不足，50ETF的上涨动力将严重匮乏。

茅台也终于结束连续的反弹，止步于前期整理平台前。

智多星认为，近期市场的一个风向标就是茅台，如果茅台继续调整，恐怕市场也很难有起色。所以，后期50ETF维持区间震荡的可能性非常大。卖出宽跨等做空隐含波动率的策略是比较好的选择。

按照上周的计划，早盘继续卖出11月深度虚值看涨期权，选择的是C2.85@11，为的是控制风险，因为手中也有SC2.80@11，分兵把守更加稳妥。

目前智多星的持仓比例大概为：7份SC（深虚）+13份SP（虚+深虚）+3份LP（深实），整体delta轻度负，在未来时间损耗和隐含波动率下降的情况下，还是可以稳定盈利的。

今天周一，更新一下期权时钟，再次申明下，本时钟仅代表个人观点，据此投资，后果自负。