这个策略很怕波动率上升

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 gypeng123  2017-3-7 14:33  11673  3

波动率起来得死扛.

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天天做梦想巨阳

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2^#

卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-3-7 14:36:33 发帖IP地址来自辽宁大连

你这个策略gamma是不是太大了

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3^#

aoxuehui 7级小牛 | 2017-3-7 15:09:56 发帖IP地址来自江西南昌

好复杂，这种组合单纯的风险因子相加减是会失真的

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4^#

gypeng123 超级版主 | 2017-3-8 15:12:43 发帖IP地址来自内蒙古呼和浩特

头一次碰到，5个义务仓都是绿的，唯一的权利仓给点红色，这波动率跌的够恨，创新低了,明天波动率来个大涨，今天赚的全得还回去.

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