关于《如何交易铁秃鹰套利》的疑问

 rypan  2016-12-26 13:53  11809  0

P17页的图1.7
作者号称最佳的风险回报比是中间段（风险的衡量标准是持仓时间）
可我感觉和直觉相违背，theta不就是衡量每日能收多少权利金吗？同样卖出铁秃鹰，近月合约组合的theta绝对大于远月（当然gamma也大）

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