50ETF期权3月18日行情回顾 | 认购期权全线大涨

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3月18日—vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权行情回顾

3月18日，上证50ETF收报2.812元，涨0.072点，涨幅2.63%，盘中最高触及2.814元，最低触及2.734元，成交金额36.97亿元。伴随上证50指数大涨，上证50ETF认购期权全线上涨。其中50ETF购3月2850、50ETF购3月2900、50ETF购3月2950和50ETF购3月3000等虚值合约涨幅逾100%，50ETF购3月2900涨幅最大，收报0.0268元；为143.64%。

受此影响，50ETF期权合约中，50ETF购3月2900涨幅最大，为143.64%，50ETF沽3月2205A跌幅最大，为-62.39%，收报0.0044元。认沽期权则全线大跌，跌幅最大的是50ETF沽3月2700，为60.99%。

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3月18日—50ETF期权成交量

成交量方面，当日50ETF期权合约总成交量3203703张，较上一交易日增加13.44%。其中，认购期权成交1746724张，认沽期权成交1456979张，认沽认购比为83.41%。持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为2978486张，较上一交易日减少3.09%。成交量/持仓量比值为107.56%。

当日50ETF期权共188个合约。其中，认购合约中，持仓量最大的为50ETF购3月3000，当日上涨0.0057元，涨幅109.62%，持仓292913张；认沽合约中，持仓量最大的为50ETF沽3月2500，当日下跌0.0013元，跌幅36.11%，持仓119850张。

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3月18日—券商观点

光大期货期权部分析师张毅：

周一早盘多数期权合约的隐含波动率继续回落，但是伴随着下午50ETF的持续走强，认购期权隐含波动率开始快速回升，认沽期权的隐含波动率也有所走高。如果投资者持有卖出跨式策略的期权组合，此前已经计划好当隐含波动率出现止跌回升之际，即要止赢平仓离场，估计在昨日最终呈现隐含波动率有上述变化时，已经按计划平仓离场。后期应着重分析去年10月16日的政策底和今年1月2日市场底是否真实有效，沪深股市是否步入新的上涨周期，结合消息面和技术面找寻下档可能的牛市策略交易机会。

【本文来源：中国证券报,编辑：至简科技】

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