50ETF期权平值期权波动率

标的资产30日历史波动率12.15%，稳步抬升。认沽期权隐含波动率下行速度较快，且已经低于认购期权隐含波动率，两者差异不大。认购期权价格上行的部分贡献因素在于认购期权隐含波动率的抬升。平值期权方面，50ETF购8月2.70期权的隐含波动率为15.91%，较上一交易日减少0.6个百分点；50ETF沽8月2.70期权的隐含波动率为14.77%，减少0.98个百分点。

comlkx · 2017-8-2 08:36:27

图为8月平值期权隐含波动率变动

荳荳鱼 · 2017-8-2 08:43:02

平值期权也没跌多少波动率，一周了才1%

荳荳鱼 · 2017-8-2 08:43:11

比想象中少了很多

灬丶黑猪 · 2017-8-2 09:22:40

看看

mcyCCl · 2017-8-5 06:50:28

看看

50ETF期权平值期权波动率

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