50ETF期权一个月30倍收益

去年5月底，也就是上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上市100天之际，上海证交所官方微信号发表了一篇文章，给出了一个“牛中之牛”的策略：

　　你在3月11日买入4月到期、行权价为2.550元的上证50认购期权，花费每份0.0202元的权利金。29个交易日之后的4月20日盘中以0.6766元的收盘价平仓，价格上涨3249.50%!

　　而同期上证50ETF上涨了31.54%，沪深300指数仅仅上涨了28.44%。同股指期货10倍的杠杆率，分级基金1.5~2倍的杠杆率相比，期权将收益放大了103.03倍!彻底玩爆其他各类杠杆型工具!而且，最大亏损有底线，最多不过是每份0.0202的权利金。

期权暴富模式，在期权上市之际我已想到这种模式，而且完全可以反向对冲，就是同时买入认购期权和认沽期权，用一个方向的权利金损失博取另一个方向的暴利，几乎没有赔本的可能！

hermes · 2017-10-27 18:56:22

深度虚值期权就类似买彩票，但杠杆比例比彩票还是差一点

薛亨旭 · 2017-10-27 18:58:37

你敢去买么？你买30个合约，说不定30个合约都归零了

再次微笑 · 2017-10-27 19:09:17

那天行权价是现货收盘价的1.0741

意思是到4月20日~一个月内不涨超过7.4%，你会损失100%本金，就这样~

全副身家买彩票比收益率，没啥奇怪的~

再次微笑 · 2017-10-27 19:09:27

哗众取宠的文章，那个神经病敢全仓买入一个方向的深度虚值期权。期权从来只是保值和套利的辅助工具。两个方向同时买，记得好像叫跨式套利，在周期内，指数波动不大时，照样全赔光。没策略，滥用期权，就是烂赌！

wuhuasun · 2017-10-27 19:30:39

深度虚值不涨不跌到期亏光

wuhuasun · 2017-10-27 19:31:08

现在波动率这么小，你买入期权纯属损失期权费

hwl688 · 2017-10-27 20:23:40

这个叫跨式期权玩法，必须是有波动率才行的，如果50ETF横盘你就傻了

hermes · 2017-10-27 20:24:01

hwl688 发表于 2017-10-27 20:23
这个叫跨式期权玩法，必须是有波动率才行的，如果50ETF横盘你就傻了

这个不能算跨式，跨式买的也是平值标的，这种买深度虚值的标的就是赌博，而且是赌赢的概率很小、赔率很大的那种，那个几百块赌一赌还可以，要是买多了保准赔掉底裤。官方微信号发布这样的文章居心叵测！！！

tolyme · 2017-10-28 15:44:40

马后炮的评说没任何意义，走过了才知道方向在哪？谁告诉我下个月的今天上涨还是下跌到哪，如果确实多少倍都是可能的。

薛亨旭 · 2017-10-28 23:45:45

没有任何的参考性，上交所发出这种也是脑子抽了 @hermes