量化交易主要有哪些经典的策略？

量化全球 · 2018-10-17 23:04:40

我主页写的文章里有大量策略

王凯 · 2018-10-17 23:04:42

1. 本杰明·格雷厄姆企业主投资法
1.1 本杰明.格雷厄姆企业主投资法介绍
本杰明.格雷厄姆（1894—1976），从事投资大致42年，主要投资经历为1923至1956年，主要投资美国股票、债券等。其创办的葛拉汉.纽曼公司在1941至1960期间，在20年中累积收益率达到4425%，平均年化收益率为21%。

《聪明的投资者》中格雷厄姆企业主投资策略的原始描述：
①  财务状况：
a.流动资产要大于1.5倍的流动负债，并且
b.对于工业企业，负债要小于1.1倍的净资产。
②  盈利的稳定性：在过去五年总没有出现赤字。
③  股息记录：有现金分红。
④  盈利增长：去年的盈利高于1966年的盈利。
⑤  股价：不高于1.2倍的有形资产净值。
1.2 结合中国国情的策略优化版本
①  策略选股
A.  股票的市盈率大于0，且选取市盈率最低的400只股票
B.  股票的市净率大于0且小于2.5，且选取市盈率最低的400只股票
C.  企业的流动资产至少是流动负债的1.2倍
D.  企业的总借款不超过净流动资产的1.5倍
E.  企业净利润大于0
F.  最近一期现金股利大于0
G.  净利润增长率从大到小排序，选取前400只股票
H.  满足于上述7个条件下的前30只股票
②  交易方式：按月调仓
③  止损方式
A.  当个股价格低于成本价的7%时，卖出该股票
B.  当5日内大盘下跌13%时，卖出所有股票

1.3 策略回测结果（MindGo量化交易平台）

[h1]2. 彼得·林奇PEG价值选股策略[/h1][h1]2.1 彼得林奇PEG价值选股策略介绍[/h1][h1]彼得·林奇生于1944年1月19日,是一位卓越的股票投资家和证券投资基金经理,曾被《时代杂志》评为首席基金经理。1977年至1990年,在彼得·林奇管理麦哲伦基金的13年间,基金规模大幅扩增,由2000万美元成长至140亿美元！他对共同基金的贡献，就像是乔丹之于篮球，邓肯之于现代舞蹈。他不是人们日常认识中的那种脑满肥肠的商人，他把整个比赛提升到一个新的境界，他让投资变成了一种艺术。[/h1][h1]彼得·林奇一直以他的选股能力而著称，他有一句名言：只要用心对股票做一点点研究，普通投资者也能成为股票投资专家，并且在选股方面的成绩能像华尔街的专家一样出色。下面将介绍一下彼得·林奇推广的“PEG价值选股法”。[/h1]

2.2 策略思路
①  设置所有A股为股票池,获取股票的市盈率和单季度的净利润增长率
②  选择PEG < 0.5, 即稳定成长且价值被低估的股票,其中PEG = PE_ttm / growth_rate
③  使用ES风险平价配权(即每只股票对组合的ES风险度量相等)
④  根据组合的日内波动小于3%的条件,与货币基金组合配资
⑤  最大持仓5只股票和1只货币基金,优先买入市值小的, 15天调仓一次
⑥  剔除了周期性和项目类行业
⑦  每个调仓日，根据选股情况进行调仓
2.3 策略回测结果（MindGo量化交易平台）
　　

[h1]3. 二八轮动策略[/h1]3.1 二八轮动策略介绍
“二八轮动”现象在中国股市可谓是人皆晓知，体现在行情上就是：在沪深300指数内的蓝筹股与中证500指数内的小盘股进行轮流上涨的现象，因为沪深300指数内的蓝筹股市值权重大，占比达到80%，而中证500指数内的小盘股市值权重小，占比仅有20%，也就简称为“二八轮动”。

3.2 策略核心逻辑

二八轮动主要是通过衡量沪深300指数与中证500指数内的动量效应，来决定操作对象和仓位控制。

衡量的算法：指数昨日收盘价与20日前的收盘价进行涨跌幅计算，最终动量就是涨跌幅度值。

具体的操作：如果两个指数的都是下跌，则空仓，反之，则买入上涨幅度较大的那个指数。

交易标的：沪深300ETF基金和中证500ETF基金。

3.3 策略回测结果（MindGo量化交易平台）

林八哥 · 2018-10-17 23:04:43

经典的莫过于差价套利策略喽，可以去看看这篇文章：
双平台对冲套利策略(BotVS—注释版)

奈思 · 2018-10-17 23:04:44

量化经典策略：
股票：Alpha(需要考虑好你的中性，权重优化等)，指数增强。
期货：高频方面：套利、做市(这两个都需要考虑好趋势时候的处理)
日内：日内趋势偏多，套利
低频：大部分的玩家在这趋势跟踪
期权：做市、套利等等
具体的方向就要往下专研了

量化汪 · 2018-10-17 23:04:45

安利一个干货满满的汇总贴。。。内含股票策略、期货策略、期权策略、套利策略、外汇策略的汇总
>>【汇总贴】精品策略 - 量邦社区

小狗三 · 2018-10-17 23:04:46

ctp,均线策略、阿尔法策略、高频策略就这4大策略。可以到宽客量化策略开发平台看看：http://www.quantgou.com

外汇黄金分析师 · 2018-10-17 23:04:47

在这个帖子里我想把自己的一整套操作系统介绍给大家，其中包括日内超短线交易策略、波段交易策略、消息市交易策略以及长线交易策略。这个帖子介绍的内容适合有一定外汇交易基础但还没有稳定获利的朋友参考，同时先说明一下外汇交易稳定获利的方法和策略有很多，而这里你看到的只是基于我自己的一套方法，只做借鉴和参考，而并不是不按照我这样做你就赚不到钱。

在这里我将力图尽可能多的讲具体方法，少讲理论和大道理。如果你借鉴我的方法稳定获利了不要感谢我，感谢自己吧，是你自己行；如果你借鉴了我的方法没有赚到钱也别骂我，仔细分析一下自己哪里做的还不到位。在正式开始之前还有一段话也请耐心看完，这一段文字帮助你鉴定一下自己目前适不适合做外汇，在稳定获利之前你还有哪些素质需要提高，如果这一关你没有过去，后边的策略对你来讲也将毫无意义。

（一）：扣响稳定获利之门

翻开汇友的文章、倾听汇友的言论，我发现身边很多朋友还没有具备稳定获利的自身条件，而这个条件就是你目前的心态和素质修为。很多人已经被排挤出了这个行业之外，而排挤你的恰恰是你自己。你保证自己能够稳定获利了么？如果想站在这个行业的金字塔尖上你的自身必须首先具备这个塔尖上其他人共有的素质-沉着稳健、自律自省、规避风险、不断学习、包容忍耐。

这个世界上除了你自己还有谁能阻止你成就未来？世界上只要还有一个人通过自己的努力达到成功、你就没有理由抱怨规则；只要还有一个人通过自己的努力变的富有、你就没有理由谴责制度。强者里没有怨妇，成功也拒绝庸人。

工欲善其事,必先利其器。而这个器首先就是你自己，你自己的修为不行就算把定海神针给你你也会舞的象个烧火棍。
外汇市场吸引人的地方就在于它不但可以给你带来物质上的富足，更会涤去你人性中的糟粕。

（二）：开启稳定获利之门

一：制胜超短

这里说的是日内超短线的交易策略，日内进出场可达数次。首先对货币对的选择集中在直盘货币上，原因还是点差，因为超短线交易过于频繁，花费的点差几乎与你的获利不相上下。

1. 工具库：15分钟图表；蜡烛图；20期均线；随机指标。
2. 规则：以15分钟图为入场基准，在15分钟图上观察20期均线与蜡烛图的表现，当烛线向上穿越均线并且随机指标做出金叉为入场提示，随后的烛线（可以不是第二根）向上超越穿越均线之烛线的最高价格并且随机指标保持向上为入场点做多，初期止损设置在穿越均线之烛线的最低点并浮动相应点差，赢利20点以上时止损设置在盈亏平衡点上，设置固定止赢（止赢点数后谈）。做空反之。

3. 交易前工作：按照规则内推3个月以上，找出以下规律：
（1）.初始止损的平均点数；
（2）.观察货币对日内走出的点数，为了找出合理止赢点数，如果你选择的货币对平均止损点数为25点以下，并且货币对大部分时间日内走出的点数是50点以上，那么在实际操作中止赢的点数就设在50点；
（3）.最大连赔次数及点数，找出资金安全范围，为了让自己心里有底知道可能最多会连赔几次、赔多少钱，并且依据资金最大回吐数额制定资金管理办法和开仓比例，建议开仓比例不超过十分之一。在实际操作中只要资金回吐在这个预先知道的安全范围内就不要紧张和随意更改操作策略；
（4）.在时间上的亏损交易密集区间和赢利交易密集区间。

4. 策略优化：
（1）.时间优化，按照前期找出的交易密集区尽量避开亏损交易密集区间，集中在赢利交易密集区间交易；
（2）.重要位置优化，如果价格下方不远处存在重要的支持位置则应该考虑放弃做空信号，如果价格上方不远处存在重要的阻力位置则应该考虑放弃做多信号。
5. 策略跟踪：每天跟踪交易概率，观测交易环境变化，及时调整交易策略。比如止损点数变化、止赢点数变化、连赔次数和点数变化、交易区间变化等。
6. 策略重点：（1）.直盘货币；（2）.固定止损；（3）.固定止赢；（4）.盈亏比；（5）.资金管理。

7. 策略说明：运用这个策略能否赢利关键在于盈亏比的掌握以及入场次数和赢利能力的协调。你应该在合理范围内尽可能的扩大你的盈亏比，最起码要达到2：1以上。然后你还要在保证尽可能多的获利的基础上尽可能的降低你的交易次数，比如我发现如果全天进行交易，那么平均每天要交易10多次，而赢利能力在平均每天30点左右。如果避开亏损交易密集区间那么平均每天交易次数降到6、7次左右，而赢利能力略有提高到平均每天35-40点左右。如果进一步把交易区间缩小到只在赢利交易密集区间进行交易，那么平均每天交易次数降到2、3次，而赢利能力又略有下降到平均每天25点左右。

二：驾御波段

这里说的是波段的交易策略，赢利持单时间数小时到数天。货币对的选择无严格要求，只要符合策略标准既可交易。

1. 工具库：周图、日图、4小时图、15分钟图；斐波纳奇；蜡烛图；移动均线；随机指标；趋势线。
2. 规则：以价格到达重要位置时为入场准备，观察价格在重要位置的表现，如果发生有效突破则按照突破方向跟进，如果发生有效反弹则按照反弹方向跟进。突破是否有效的鉴定方法为（以突破阻力位来讲解），突破阻力位的烛线最次应该是突破4小时图以上时间框架内的阻力位，这个烛线的收盘价并不重要只要最高价格发生了突破就可以了，在你发现突破的时间框架图上观察随后的烛线表现（这时绝对不能转换时间框架来观测），如果随后的烛线发生很小的价格回撤甚至没有回撤，而是直接超越发生突破之烛线的最高价时，切换到15分钟图按照超短线的入市规则入场和使用止损（用15分钟图入场是为了更加精确的把握入场时间和价位，同时更小的放置止损），不设置止赢。获利离场的方法一个是根据逐渐上抬的低点移动止损，另一个是根据到达预期目标手动离场（具体的方法在以前的帖子中谈过，这里就不多说了可以去参考一下）。对于突破支持位的处理则反过来即可，同时对反弹的处理也是反过来理解就可以（如果理解不了，告诉我我单独讲给你）。

3. 交易前工作：在4小时以上时间框架图表中使用斐波纳奇、移动均线、趋势线找到重要支持位和阻力位以及重要的交易形态，明确大致入场位置及入场后的目标位置。
4. 策略优化：
（1）.价格悬空没有到达重要位置时不要进场交易
（2）.当第一笔交易出现赢利100点以上时则应该在价格回调时考虑加码，每次加码都应该视为一笔单独的交易单独处理进场时机和初始止损。
5. 策略跟踪：这个策略的跟踪主要应该是你在执行当中所犯下的错误和执行情况，记下你的错误不断的改正自身的缺点，规范你的进出场纪律。
6. 策略重点：（1）.重要位置的辨别；（2）.初始止损和移动止损的配合；（3）.赢利加码；（4）.资金管理。

三：决胜消息

这里所说的是关于消息市的操作方法，赢利持单时间数分钟。

前几天看到有朋友说非农等重要数据就是在给我们送钱，是的、外汇市场每天、每时、每刻其实都是在给我们送钱，但关键的是你准备好那捞钱的耙子和装钱的匣子了么？如果处理不好，你眼中的机会很可能会变成你的灾难。有很多朋友在数据市中受伤，看着短时间内大幅度获利机会不敢交易，又不甘心失去这么好的机会，怎么办？在这个策略里希望能给你带来些许的借鉴和帮助。不过交易消息市是非常见功夫的事情，如果你没有很深厚的交易功底和良好的心态把握，暂时不做这方面的交易也是一种明智的选择。

1. 工具库：数据发布时间表；汇市新闻；1分钟图表；日图图表；趋势线。
2. 规则：使用1分钟图表在数据发布前5分钟内按照价格短期走向进场，不设置止损和止赢，数据公布后5-10分钟时如果赢利则离场，如果亏损则持有观察货币对24小时内的走向，如果在24小时内变成赢利则在盈亏平衡点处设置保护性止损，在到达24小时时不管赢利还是亏损都坚决离场。
3. 交易前工作：（1）.查询数据发布时间表和汇市新闻找到近期市场关注焦点事件的发布具体时间；（2）.判断并确定对该数据反应较大的货币对；（3）.使用趋势线在日图中确定这个货币对短期的价格走向。
4. 策略优化：如果你所选择的货币对正处于盘整阶段没有明确的方向则放弃本次交易。
5. 策略跟踪：跟踪市场对数据反应的变化，放弃对市场影响逐渐变弱的数据，捕捉对市场影响逐渐变强的数据；跟踪数据公布后市场走向变化的变化。
6. 策略重点：（1）.数据重要性及时间的掌握；（2）.敏感货币对的选择；（3）.短期趋势的确认；（4）.提前进场；（5）.最严格的资金管理和最保守的开仓比例。

7. 策略说明：
（1）.平时最平稳的平台都将无法保证数据发布时的滑点和交易延迟以及交易失败，使用马鞍式预设交易单的风险在于震荡扫点和滑点成交，这是我提前进入交易的原因，既然要做数据市那么就干脆让进场和离场放在自己可以控制的范围内，与其让市场把你象抛玩偶一样抛来抛去，把自己置于进进不去、出出不来的尴尬境地，我更喜欢自己来承担自己的决定所带来的风险和收获；
（2）.提前确定交易货币对的方向，是给自己找一条一旦失败可以尽可能减少损失逃跑的退路，如果数据发布时价格向目前走势的反方向波动，则在很多情况下数据的影响过后，市场还会走回到原来的轨道，这样就给了你减少损失离场的机会；
（3）.如果价格目前处于盘整阶段，那么一个重要数据的公布很可能担当了打破僵局趋势延续或者拐点的角色，这时候一旦价格走向与你的入场方向相反那么很可能就一去不返了，你也就失去了更好的逃跑机会，所以我在这种前提下是放弃本次消息市的交易。

四：放手长线

我的长线交易策略是基于套息交易的基础上的，赢利持单时间数周甚至数月。货币对的选择主要集中在息差较高的货币对上。

1. 工具库：蜡烛图；趋势线；移动均线；周图。
2. 规则：在价格上涨时利用超短线入场规则进场做多高息差货币对，在交易获利之后调整止损在盈亏平衡点上并把止损固定于此点，直到价格走回打掉止损否则长期持有赚取息差。
3. 交易前工作：（1）.关注价格向下回调很深的高息差货币对；（2）.使用工具确定价格开始走出上涨趋势。
4. 策略跟踪：关注息差变化及时了结利润变小的息差交易。
5. 策略重点：（1）.高息差货币对；（2）.入场前货币对应该向下发生深度回撤；（3）.长期持有，价格不打掉止损不离场、息差不缩水不离场。

6. 策略说明：有朋友会问你为什么不在价格走出去开始回撤的时候离场呢？这样不但可以赚取息差还能赚取走势带来的利润，我想告诉你这就叫---纪律。如果想赚取走势的利润我有波段交易策略，在同一笔交易中不断变化和转换你的策略和规则，不断违反你的纪律。你可能赚点小暴利，表面上你比那些死板的监守自己规则和纪律的人短期内多赚了一些钱，但长远来看你远没有他们获得的利润高、也远没有他们活的长久。

好了，我的介绍到此结束了，希望能给朋友们带来一些收获。调和你的心态、记住你的规则、执行你的策略、严守你的纪律、观察市场的规律、洞悉和使用概率。你会赚到钱的！

梁山伯 · 2018-10-17 23:04:48

国内有一款，在微信公众号上发布，目前还很少人关注。叫：神奇测大盘。可以看下，可以完整给出个股和策略。

量化交易主要有哪些经典的策略？

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