金融工程这门学科对社会的价值体现在哪？

金融工程所涉及到的知识和技术，对于社会，对于世界的正面的价值体现在哪？
难道只是为了个人或对冲基金创造利润吗？

如果可以的话，希望能举一些例子，比如CDO, CDS 这些衍生品的创造对整体社会经济有什么积极意义？即便没有Black-Scholes-Merton模型，人们不是一样可以用期权或期货去对冲风险吗？

穆婧 · 2018-10-17 23:01:40

让金融产品市场价格更合理，或者说贴近其价值，减少无风险套利机会，打击不劳而获的投机者。make the world a better place(狗头)

匿名用户 · 2018-10-17 23:01:41

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

Channah Z · 2018-10-17 23:01:42

按我们老师的说法，他认为的金融工程意义在于用简单的数学工具就可以直接看出生活中（社会学、生物学等）很多现象的规律。
1.金融意义上:
就像black-scholes公式算出资产价格，投资机会和回报。帮你赚钱（知道怎么赚你也得有机遇才行，要不然平时买卖期权股票套餐也只是赚小钱）
这就不用这就不同举例了吧比如07年的CDS高盛赚了一大笔。

2.和以前的金融经历理论对比:
以前用的统计理论，统计以前的规律来预测未来。只能得到以前的模式，而用了分析手段，就可以从一些小拐点发现问题。

e.g.金融市场没有出问题之前分析那就是不会出问题，而且大家都很积极，但是后来怎么又突然暴跌呢。统计方法是没有办法得出来的，随机性的过程要通过拐点分析。

3.对社会生活的影响:
按照现象，改变一些公式里的变量就可以看出因变量变化的规律，再把变量、因变量类推到某一问题中，就可以根据规律采取解决方法。

e.g.为什么我们国家房价高？因为我国央行印的钱最多。为什么印的钱多房价高？因为利率会低。那为什么利率低房价高？用black-scholes公式中看涨期权价格计算类比:
①S股市价格～现在房价
②K行驶价格～未来（T时间后）你认为的房价
③r无风险利率～银行利率
④sigma～市场不确定度
⑤T～投资期限
⑥C看涨期权的价格～买房所需价格（虽然原来期权费只是为权力所付出的价格，但是这里c越高，代表期权越值钱啊，也就是房价越高）
C=S*N(d1)-K*exp(-rT)*N(d2)然后改变r就可以看出来C增加啦。
所以解决房价问题的方法就是...嗯使r....超级简单...
还有就是日本前几十年经济上为什么出现问题，就是因为采用凯恩斯主义，政府一直刺激经济，但实际上（用这种分析理论得出）应该别管他了让经济自己休息一会儿。

e.g.2为什么中国文化难以改变，而美国创新更容易呢？
还是一样的只不过变量又换了一层意思
S:单位价值 K固定投资 Q产出（市场规模）
T投资期限 r无风险利率 sigma不确定度～即创新风险
中华文化深厚即K大.美K小
NPV净现值～代表改变之后的收益
NPV=Q*S-(K+Q*C)
C还是上面例子的公式算出来得，
很简单的数学计算就发现固定投资大的sigma-NPV曲线更抖，也就是说K大的遇到点风险变化就会很大，所以就不愿意改变（改变就可能大亏...)

以上乱七八糟的就是想说——金融工程可以定量定性的分析人文科学！不局限于金融经济，而且很简单啊...就一个Excel的事...

【最重要的是，这些想法临时打的不全面还很简单，并不完全代表我老师的观点（我学弱一只）...甩个老师主页链接...
Jing Chen】

马寺 · 2018-10-17 23:01:43

all about replication

萌萌哒的萌小狐 · 2018-10-17 23:01:44

呀  刚知道自己金融工程专业的时候  美好的幻想着我要做quant  我会变聪明

大三第二学期  我这学的啥玩意       但说一个很可观的事情  我们学校金融工程加开了两个班呀资产评估也只加了一个班呀枯桑知天风  海水知天寒  要是没有数学  我想我会一如既往的爱着这个专业现在决定曲线救国啦以后还是会去搬砖啦

恩狐小狸还是小狐狸

嗯  知道自己不够聪明不够专业  却还是在傻傻的前进着

对社会的影响大概就是  金融会越来越好

匿名用户 · 2018-10-17 23:01:45

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2018-10-17 23:01:46

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

疯狂的小然 · 2018-10-17 23:01:47

化学反应加快要靠催化剂，社会财富创造也需要催化剂，这个催化剂就是金融。

浅见轻喷

匿名用户 · 2018-10-17 23:01:48

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2018-10-17 23:01:49

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

金融工程这门学科对社会的价值体现在哪？

10 个回复