为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？

殷嘉禾 · 2018-10-17 22:58:11

我目前的情况是，忍受不了资金的大幅回测。策略是没有喜怒哀乐的，我毕竟是人。

flx000 · 2018-10-17 22:58:12

1.绝对不拟合的交易模型不存在。
2.交易模型的内在逻辑是否符合当下实际情况和未来情况。
3.永远赚钱的策略不可能存在。

Victor · 2018-10-17 22:58:13

最近遇到同样的问题

有一个自己的回测程序主要对象是国内期货产品，之前一直在用tick里lastprice去成交限价单，在活跃品种，之前的股指之类的，还是和实盘相仿的。但是现在转向商品发现太多回测可以成交的单实盘无法成交，导致亏损的单回测里和现实是一致的，回测中一开始就盈利的单在实盘是无法成交的。

落叶绣花 · 2018-10-17 22:58:14

有差距的

匿名用户 · 2018-10-17 22:58:15

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MOB RULE · 2018-10-17 22:58:16

因为拿来实盘的策略都是回测好的

章鱼牌挖掘机 · 2018-10-17 22:58:17

回测的目的是评估策略，那么当策略发生买卖信号的时候，回测引擎要做的工作应该是把包含可能的延迟和冲击等各种情况都要考虑到，做出最优和最差收益分布范围评估，这才是一个合格的回测。
然而市面上的量化平台这块做的是非常粗糙的，最多增加滑点就完了，而且基于某些数据因素造成的回测脱离实盘就更是无法挽回。
综合考虑自身策略时域的的误差因素搭建配套的回测评估引擎这样才能获得和实盘差不多甚至更苛刻的仿真。

James wang · 2018-10-17 22:58:18

有的策略对盘口的micro structure要求很高.比如股指跨期.如果回测，很多单子都能成交.实盘的时候，大家都在抢啊.那回测的就肯定傻了啊.

为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？

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