做delta对冲的时候高抛低吸原理

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高盛   2016-9-12 23:40   21337   9
做delta对冲的时候一般是高抛低吸的,假设标的价格上涨,你delta是正的,你卖标的,你就抛高了,价格下跌,delta为负,你买标的,你就吸低了,不知道大家是否明白?
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2#
卡卡西  5级知名  专业研究波动率 | 2016-9-12 23:48:49 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
一下子明白了,谢谢!太谢谢了!
3#
flmxf  6级职业 | 2016-9-13 08:22:33 发帖IP地址来自 上海浦东新区
标的上涨,delta增加,那么应该买入标的,怎么会卖出呢?
4#
fang  5级知名 | 2016-9-13 08:44:47 发帖IP地址来自 辽宁大连
应该是要delta总和为0吧应该是,楼主正解
5#
ivo  4级常客 | 2016-9-13 09:14:35 发帖IP地址来自 上海浦东新区
讲问题都不讲本质的,如果是gamma空头呢,请问怎么高抛低吸
6#
flmxf  6级职业 | 2016-9-13 22:24:19 发帖IP地址来自 上海
逻辑不对吧,假设期权空头+标的,标的涨了,delta涨了,期权空头变大,应该买入标的做对冲,怎么会卖标的呢?
7#
rypan  5级知名 | 2017-1-11 17:40:03 发帖IP地址来自 上海
正Vega,负Theta
8#
好望角  3级会员 | 2017-1-11 19:00:14 发帖IP地址来自 河北衡水
正delta, 正gamma, 正vega, 负theta,然后高抛低吸!好思路!
9#
gypeng123  超级版主 | 2017-1-11 21:19:33 发帖IP地址来自 内蒙古呼和浩特
不对吧,我每次总得高吸低抛才能对冲DELTA,为了不这样,只好看着不动。
10#
啊喜呦  3级会员 | 2017-7-28 06:47:40 发帖IP地址来自 中国
学到很多东西
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