20年的回测结果?净值曲线为什么越来越平?

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涵阿哥   2018-10-17 22:39   3718   8
修改2,以为支行里都是高端人士,这么多眼红别人恶意攻击,对喷不过就举报屏蔽的生帮子,我也是醉了,不过还是感谢大部分人的帮助,还有黄乎的管理员也是脑残一枚,智商低下。
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我先统一回复一下,稳定盈利对我不是什么稀奇的事,至于心态,执行力,头寸管理,斩断亏损奔放利润,等等,这都是最基本的东西,不想讨论,我只是问个量化方面的问题,至于那些还停留在满嘴大道理,看谁都想教育两句的新手阶段的人,你们赢了,我不想和傻子辩论,我服了。
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原题
豆粕,橡胶,铜,从98年到现在的,开平仓各俩滑点,三个品种的综合得分。百思不得姐的是16.17两年,竟然平滑了。





下两张是黑色系08年以来综合得分,橡胶,螺纹,焦炭,铁矿,感觉好多了,那么黑色系什么时会像农产品一个德行呢?



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8 个回复

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2#
苍茫  1级新秀 | 2018-10-17 22:39:35 发帖IP地址来自
我跑过股票的回测,只用过10年1月1日以后的回测数据,太远的行情数据我觉得几乎没什么用!然后,捎带着再问几个问题。这也是我所问我的问题:
1.你的回撤你是否能忍受。
2大量的空仓时间你如何度过。
3什么导致了你的回撤和空仓时间。
3#
kafuka  3级会员 | 2018-10-17 22:39:37 发帖IP地址来自
大部分答案确实惨不忍睹,能回答就回答,不能就不能都在胡扯什么啊。
这个收益下降我的理解,可以参考美国市场。2000年前也是美国期货动量策略的暴利时代,尤其是1980年前后,2000年后迅速下降。这个可以去查海外相关对冲基金的业绩,不是我信口胡诌。一个市场从无效到逐渐有效的过程,策略能获取的超额收益也是下降的。
国内期货应该也会复制这一过程。
4#
东方不败优钵罗  4级常客 | 2018-10-17 22:39:39 发帖IP地址来自
很简单啊,市场没有趋势了。
5#
清月照沟渠  1级新秀 | 2018-10-17 22:39:40 发帖IP地址来自
上面的图我是看不懂,我也只会炒A股。
恕我直言,我感觉你进了误区。这个叫为了分析而分析,是条死胡同。
6#
qursuer  3级会员 | 2018-10-17 22:39:41 发帖IP地址来自
主力合约转换如何解决的?
7#
典当小王  5级知名 | 2018-10-17 22:39:42 发帖IP地址来自
赵括可是将门虎子,比一般军人职业多了,他是生不逢时,你那?
8#
ayime  4级常客 | 2018-10-17 22:39:43 发帖IP地址来自
泻药,题主不要老拿黑色系的来撸。ru,rb这些品种,16年之前做趋势,30单均线都好撸得很。ru17年9月份前,5分钟级别能做到完美曲线,同样策略扔到fb,就变成完美向下曲线。17年还是只做趋势,当然是哗啦啦。另外,策略的夏普很低,虽然夏普不靠谱。对了,能将fb和rb同时能撸得好,这样才有用。有答主说回撤,回撤些玩儿真的没啥好参考,如果要看回撤,需要定义好几个参数,参数不同,回撤的意义也不同。说到滑点,高时间级别里的滑点无意义,低时间级别的滑点才有意义。1小时以上的环境的平均滑点往往超过2,根据品种不同,平均滑点在1.2到8之间,而5分钟的平均滑点在0.3到0.8左右。特别你这个交易频率这么低的策略,滑点可以说完全没意义。
        怎样的策略都好,回测撸多了也没用,建议先扔模拟盘跑跑吧,tb的模拟盘还是挺靠谱的。什么策略都好,关键能赚钱。
9#
顺势而为  3级会员 | 2018-10-17 22:39:44 发帖IP地址来自
仔细看了您的资金曲线,明显的L型,大多数交易很平庸,赚钱的只有几单,而这几单一抓就是大钱。并且,20年的回测时间,只做了几百次交易,所以得出结论∶您的模型是以日线或以上为基础k线,以趋势行情为主要对象,并且顺势加仓,逆势止损的模型。您的利润得碰到大的趋势行情,并且拿很久。平常的小趋势行情或者震荡行情,您的模型应该没加到足够仓位就止盈或者经常在止损,所以说一般行情里边是亏钱的,所以说您的模型在1617年这种没有波澜壮阔的大行情的时期就会处于平淡状态
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