如何利用R或matlab计算二元GARCH模型下最优套期保值比率?

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Xiaoxu Tang   2018-10-17 22:36   5059   0




本人正在最后修改硕士论文。。遇到以下问题:含有误差修正项的二元GARCH模型如上所示,β即为最优套期保值比率的估计值,Z_t-1为误差修正项,但如何在R或matlab下实现这个模型?我只研究明白了直接用最小二乘估计第一个回归方程的参数,但就没考虑异方差,或者只会用一元GARCH的garchfit函数,但没办法体现二元GARCH,有没有大侠能给出比较简单的程序或者比较现成的包可以用。。。万分感谢~~ps:我matlab和R的水平只限于用比较现成的包或函数编一些简单的程序。。。
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