为什么美式期权价值总是大于等于欧式期权价值

论坛 › 期权论坛 › 期权

 谦年潜水艇  2017-9-17 00:08  18419  1

为什么美式期权价值总是大于等于欧式期权价值

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

lmbuaa 5级知名 | 2017-10-2 05:02:18 发帖IP地址来自

因为美式期权可以每天决定是否执行，而欧式就只能到期才能决定是否执行，有更大的灵活性当然就可能更值钱呀。

支持反对回复

2级吧友

谦年潜水艇

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.