计算组合delta时如何选择波动率？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 song hao  2018-10-16 00:02  1786  0

Greeks的时候需要用到波动率，如果我的组合中有很多期权合约，应该用什么波动率计算每个合约的Greeks呢，用每个合约的隐波？还是历史波动率，还是模型预测的未来波动率？

回复

分享到 :

0 人收藏

4级常客

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.