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桃灼
2级吧友
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2018-10-16 00:01:04
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用BS倒推出implied vol是欧式期权,特点就是non-path dependent,正着讲就是完全由当下(time 0)到未来某个时间点(expiry T)的波动率决定,就是你的\Sigma,把这个波动率看做一个随strike和expiry变动的量,\sigma(K,T) ,也是推出一样的BS公式。
我们写doc最常用的两句:
For ease of representation, ...
The result still holds when ... (/Similarly ...) |
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