使用隐含波动率预测真实波动率时是否需要进行测度变换？

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 greedisgood  2018-10-16 00:00  1544  0

最近看到一篇计量文章里用隐含波动率和历史波动率同时作为解释变量来预测未来波动率。我记得计算隐含波动率的时候其实是运用了风险中性测度的，那么预测的时候是否需要进行测度变换呢（文章中没提到）？

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