股价均线是否本身就是个悖论？

（1）假如每天的股价是在前值基础上加减10%范围内随机产生的，那么当股价远离均线时，次日向均线方向靠拢的概率是否更大？
（2）按照''生过N个女孩后下一个是男孩的概率仍然是1/2''原理（忘记专业的术语了，就先这么叫吧），次日向均线回归的概率并没有变大；可是按照正态分布原理，次日向均线回归概率应该更大。哪种情况是对的？若第一种，那么从数学角度上讲，股市技术分析的最基本指标-均线，是否本身就是个悖论（即使远离均线，次日涨跌概率仍相等）？（文中均线回归是指股价与股价N日均线之比接近1的趋势）
（3）另外，能否帮我解开那个关于生男孩概率与正态分布矛盾的困惑呢？
炒个股都炒出一个哲学问题了，呵呵。
问这个问题是因为，我一般用当天价与N日均线之比选股，可是即使选出那些跌成狗的股票，它们依然没有暴力反弹，也不比那些非超跌股票涨得快，比较困惑以均线为代表的技术指标是否有用。

匿名用户 · 2018-10-15 23:59:57

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未来与选择 · 2018-10-16 00:00:00

随机生成的股价图和真实数据还是有很大区别，真实数据是有偏并且是尖峰厚尾的，不是完美的正态分布，你可以自己做下统计。均值回归和动量（其实就是震荡和趋势）的用均线分别是其中一种方法，事实上还有其他很多方法试图去分别，反正都不能保证赚钱

野猪林 · 2018-10-16 00:00:01

看见和正态分布扯上我真是要笑了，哈哈哈哈哈！请好好学学统计，搞清楚什么是distribution

LiLiTh tyj · 2018-10-16 00:00:02

关于第一条：首先你已经假设了股价在前值加减百分之10的范围内随机产生，又为什么提出在股价远离均线之后靠近均线的概率更大？随机产生和概率更大矛盾。其次股价在前值的加减百分之10的范围内随机产生是伪命题，反例可以通过某一只股票每一天的涨跌幅出现的次数是否相等得出。在没有前提的情况下，股价远离均线之后靠近均线的概率更大也是伪命题。反例如下：在单边牛市或熊市行情中，后一天的股价往往较前一天更远离均线。那前一天算不算已经是在远离均线的情况中？
关于第二条：生n个女孩后生男孩的概率的计算方法应按照条件概率的计算方法而不是独立随机时间的概率的计算方法。
第三条：综上所述以题主的能力和对待未知事物的态度，目前还不适合研究股票。

匿名用户 · 2018-10-16 00:00:03

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En-Jony · 2018-10-16 00:00:04

赚不到钱的就是驳论

乔一樵 · 2018-10-16 00:00:05

仅仅考虑涨跌的概率，不考虑涨跌的幅度吗？
股价确实是均值回归的，这种交易系统也有。貌似原来索罗斯的操盘手尼德霍夫就是这么交易的，后来爆仓了。

股价均线是否本身就是个悖论？

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