已知股票价格模型的看跌期权定价？

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 Peggy  2018-10-15 23:47  2310  0

如图，我可以列出期权满足0.2(X-90)exp(-rt)但是不知道怎么求出具体的X，如果构造股票期权组合使未来涨跌收益相同，那就无法证明提前执行可以获得更多收益...

思路卡在这里啦…虚心求教

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