对量化交易感兴趣,能否有机会加入量化团队(附股指量化策略组合,年化100%)?

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左岸   2018-10-15 23:42   12738   8
非金融行业人员,自己研究了一段时间量化,也着手做了几个模型。感觉量化的东西还是有很多东西要学,只是不知道有没有机会加入到团队中来,以下留一个策略,欢迎大家批评指正。
IF日内策略组合1
策略设置:
1,滑点+手续费设置:单边成交金额的万分之3.5,即针对股指4000点,单边手续费=4000*300*0.00035=420元,一个手来回滑点及手续费费用为840元。
2,策略周期:2010.01~2015.11 日内平仓,不留隔夜仓位
3,初始资金:100万元,最多同时持仓5手IF(没有使用复利)
附注:本策略2014年11月份完成,部分策略进行了实际测试,实际滑点也在这个范围,(受这半年行情的影响,目前滑点较大,但是2014年11月份之前单边滑点在150元左右,为了保证程序控制最大回撤,测试中选择了较大边界条件:万分之3.5的滑点及手续费),经过一年的测试,具有一定的盈利能力。


本策略最多5手IF,今年已获利160余万元。
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8 个回复

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linwei  3级会员 | 2018-10-15 23:42:36 发帖IP地址来自
股指日内趋势吧 上午开仓收盘平仓的吧?
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陈宇  3级会员 | 2018-10-15 23:42:37 发帖IP地址来自
6年 578% 年化33% 可不是100%
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李义伟  3级会员 | 2018-10-15 23:42:38 发帖IP地址来自
这个用的好像是mctrader,如果是实盘的话,效果挺好的
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匿名用户   | 2018-10-15 23:42:39 发帖IP地址来自
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小十三爷  2级吧友 | 2018-10-15 23:42:40 发帖IP地址来自
你这个是实盘业绩还是模拟的,加入团队的主要目的是什么,学习更好的技术还是想运作更大规模的资金?
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Dalio  3级会员 | 2018-10-15 23:42:41 发帖IP地址来自
策略的选择和评估是一个体系,不只是一张图加几个指标!首先是逻辑,然后是基本的未来函数测试,接着看收益、回撤、夏普等,然后是策略的扩展性测试,然后是策略的参数稳定性测试
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匿名用户   | 2018-10-15 23:42:42 发帖IP地址来自
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匿名用户   | 2018-10-15 23:42:43 发帖IP地址来自
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