为什么股票期权Vega 永远是正值？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 BigJoke  2018-10-15 23:41  1202  0

我知道求导之后是positive的。我也明白BS 定价公式用了change measure. 可是不能够理解为什么Vega 一直为正？也就是说vol 增加 c和p option价格都增加呢？

回复

分享到 :

0 人收藏

2级吧友

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.