欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？

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 杨减肥  2018-10-15 23:41  516  0

假设S。为股票当前价格，，C为买入一只股票的欧式看涨期权价格，P为买入一只股票的欧式看跌价格，K为期权行使价格，r为无风险投资利率，t为期权期限
那么，
S。-ke^(-rt)

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