国庆期权问答之六---怎样才能关键时刻（大行情）时不掉链子？

真正大机会，有这三种情况：
1.做多波动率和方向的共振,
2.波动率创历史新低,
3.主升浪等的千载难逢的机会也敢下重手。

而所谓掉链子，主要体现在两个方面：一种是行情刚启动时在场，半路下车看着列车绝尘而去；另外一种是到半路才发现行情已来，不敢上车，结果越涨越高，踏空比套牢还难受。比如2018年1月份18连阳，这两种情况就很典型的存在。
对于第一种，有利润就跑的，原因和对策如下：
一、仓位太重
有人下手太重，权利仓一买卖就是几十万，占自己金融资产的仓位超过了10%或20%，随着期权合约的大幅波动，回撤也很容易，当然有风吹草动就吓到了。
对策：水平不高、信心不足的话别买太多，分批出入场，别买卖太多。
二、合约太虚
比如有人vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上全部买的是虚0.2元以上的合约，标的大涨大跌时期权涨起来非常多，但在波动率和标的的回落中，下跌的速度非常快，这种持仓不安心，会拿不住。
对策：别重仓太虚值的期权合约
三、不做组合
有人就是持有一个期权合约，看着一个合约波动很大，也常常会拿不住，期权合约稍有回调，就吓跑了。
对策：实值、平值、虚值合约按照一定比例构建，或者用合成多/空头，牛/熊市价差来构建，获取平均收益，进可攻退可守。比如我7月份权利仓持仓结构如下：

图1 权利仓持仓结构
四、容忍度差
有人的止盈止损阈值设得太低，涨跌20元/张就止盈止损，这样怎们拿的住，要适当提高止盈止损的阈值，才可以让利润奔跑。而且往往一个不注意，亏的时候就是100-200元一张的亏损，远远超过平常每张的盈利，和一些初级股民类似，涨5-10%跑的飞快，跌了50%却睡的很安稳，这样的怎么能赚到大钱？
五、耍小聪明
有的人过于喜欢炫技，想吃到每个下砸和反弹，稍微反弹，就去做认购或卖认沽了，但几分钟后马上被套，这时候还继续补仓，拦都拦不住，那就比较可惜了。同样，在单边上涨趋势也不要去做认沽来博短差。一般人卖飞了之后不会用更高的价格去买回来的，这就是人性。

而对于半路才发现行情来了，却不敢上车的来说，应该从这些方面去下功夫。
六、培养大局观
有人大局观不太好，道氏理论说过，波段分大波段、次级逆向波、日内杂波，多数人沉迷于日内杂波，亏在次级逆向波，而掉了大波段的机会。在一定的阶段，要对当前的行情大局观有个明确的认识，比如是多头趋势、空头趋势还是震荡趋势？简单的从宏观环境、资金松紧、均线排列等技术形态都可以做一定的参考。
六、分批出入场
期权是用来抄底摸顶和半路上车的好工具，派出一个侦察连去探探敌情未尝不可，就算是牺牲也损失有限，如果对了再顺势加码，加码未必要再投入资金，而是用期权移仓的方法，保持或加大杠杆的同时还可以本金取走。
七、不惧怕追高
期权和股票相比，还有一个好处就是，对于价格爱好者来说，永远有300元一张的期权，永远有500元一张的期权不断加挂出来，而不是像股票那样涨高了就真的是高了。判断好大势，控制好投入，追高并非不可以。

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这是一本本人结合两年多的期权交易经验，不断思考、不断进化、总结反思的不算呕心沥血，但也算是付出了很多的一本书。

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rimrockcn · 2018-10-6 17:45:06

下周一看了，跌幅大了，冒险抄底

Ringyun · 2018-11-17 10:44:50

rimrockcn 发表于 2018-10-6 17:45
下周一看了，跌幅大了，冒险抄底

情况如何

国庆期权问答之六---怎样才能关键时刻（大行情）时不掉链子？

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