股指期货的套利

股指期货的套利

肠子肚子满天飘 · 2017-10-2 03:54:21

以下内容仅供楼主参考。

不知道楼主从哪本著作中看到这一段话，只觉得此段学院气很浓。

所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格（对于楼主来讲是指数）变化包容一切因素，这是我们分析市场的前提。

经济资料是实时的，因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且，在一轮主要趋势启动之前，基础资料往往与实际情况背道而驰。

因此说，即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向，也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况，而基础分析则是判断其涨跌的原因，孰优孰劣一目了然。

backupower · 2017-10-2 03:54:22

套利赚的是股指期货价和理论值之间的差价，自己列举一组数字计算一下就知道为什么赚的总比亏的多了。
理论上是这样，实际操作绝没这么容易，首先这个理论值是多少谁也算不准。

stockfaq · 2017-10-2 03:54:23

原话：当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入股指组合称为“正套”。
1、理论价的依据在哪里？一人一个理论价，100个人100个理论价。
2、另外，套利也是有风险的，只是相对小了而已。

狮艾 · 2017-10-2 03:54:24

高于理论值，说明预期价格会下降，回到理论值左右。所以做空股指期货（宁愿现在买卖，也不要将来买卖），买入现在的股指组合，来套利。

zljhf520 · 2017-10-2 03:54:25

套利是相近的两种产品之间进行相反的操作赚取差价。理论值只是一个根据技术指标得出的数据，个人有个人的见解。
套利不一定都是赚钱的。

q519511519q · 2017-10-2 03:54:26

书上有写“赚的总是比亏得多”？恐怕没有吧
因为股指组合只能做多，所以期指上也只能空。有套利空间就可以做

跌时，期货要比现货的速度快，这样才会赚
同理，涨时，现货要比期货的速度快

肠子肚子满天飘 · 2017-10-2 03:54:27

以下内容仅供楼主参考。

不知道楼主从哪本著作中看到这一段话，只觉得此段学院气很浓。

所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格（对于楼主来讲是指数）变化包容一切因素，这是我们分析市场的前提。

经济资料是实时的，因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且，在一轮主要趋势启动之前，基础资料往往与实际情况背道而驰。

因此说，即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向，也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况，而基础分析则是判断其涨跌的原因，孰优孰劣一目了然。

未知死亡0601 · 2017-10-2 03:54:28

这是理论上的说法，就是当两者之间的价格差超过一定的程度时，就必然会回到原来正常的水平上，而套利就是通过这种不正常的价格差来获利的。
在这段话中，“股指期货价格”和“股指组合”就是价格差超过理论值，所以他必定会回到原来正常的水平上，所以就出现了套利。就相当于你是做生意的，东边市场的价格是100，西边市场的价格是110，那么你在东边买了之后在西边卖，就赚了10块钱，套利跟这个是一样的。

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