baw计算豆粕期权隐含波动率问题

大家有没有用BAW公式算过豆粕期权实时的隐含波动率？为啥我的对不上。比如刚刚M1709-p-2700，m1709是2748。。wind的iv是13.62，文华财经的是14.42，我代公式算的是13.81.....r取的0.015，t取的55/244。。。我问他们客服怎么算的，他们都说是商业机密。

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 11:20:27

vol差别好大

linlixia881205 · 2017-5-23 11:22:40

wind是用bs计算的

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 11:24:40

linlixia881205 发表于 2017-5-23 11:22
wind是用bs计算的

这么搞笑？

吴宇 · 2017-5-23 13:51:23

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-5-23 11:24
这么搞笑？

解析解就是这样的额

小小 · 2017-5-23 14:06:43

到期天数不对的

苍山万里琴 · 2017-5-23 15:58:34

我用的是二叉树模型，R是0.06

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 18:50:43

苍山万里琴发表于 2017-5-23 15:58
我用的是二叉树模型，R是0.06

6%还是太高了

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 19:47:40

小小发表于 2017-5-23 14:06
到期天数不对的

没问题的，都是交易日

afreew · 2017-5-23 20:25:26

回复 LLW9BiP4Sg:

这个隐波几个软件的都不一样，整个公式自己算吧又都对不上，愁人啊。交易所是否能发布个标准。

苍山万里琴 · 2017-5-24 08:43:30

回复 LLW9BiP4Sg:

现在的融资成本6%高么

小小 · 2017-5-29 14:16:01

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-5-23 19:47
没问题的，都是交易日

嗯

rui · 2017-5-30 08:38:37

苍山万里琴发表于 2017-5-23 15:58
我用的是二叉树模型，R是0.06

豆粕期权不是用二叉树模型算的

苍山万里琴 · 2017-5-31 12:03:35

回复 rui:

差别不大

muzili · 2017-5-31 12:28:37

吴宇发表于 2017-5-23 13:51
解析解就是这样的额

谢谢吧主

小六六~ · 2017-7-23 20:01:12

mark

陈无玉 · 2018-10-11 10:00:29

我就想问一下有没有相关的程序？就是批量算大商所豆粕期权的隐含波动率的那一种？毕业论文好愁啊，大佬求带飞，有偿。比较我们学校金融双学位真的水，我现在matlab刚刚起步，，，，

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