今天做跨式失败的经验总结

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贾通灵   2016-9-22 19:20   18496   9
波动率没有最低,只有更低!今天波动率指数iVX创出历史新低:16.26%,这是昨天同时买入60张购10月2250和60张沽10月2200做跨式策略而今天倒亏的主要原因,做跨式策略赌美联储议息会议决议出来后股市波动加大,做多波动率,没想到波动率不升反降,创历史新低,不得不服。


经验教训:1、做跨式策略最有可能盈利的时间应该在开盘的几分钟,因为一般都是来说事件性波动最大波动率一般在开盘,之后逐级下行,所以观察几分钟后应该择机减仓,开盘半小时内清仓完毕。2、做跨式策略做的是波动率,不赌方向,所以出现风险敞口的时间越短越好,也就是最好认购认沽同时减仓,不能同时减也要尽量减少间隔的时间。

不知这样总结是否正确,请大家批评指正
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9 个回复

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贾通灵  6级职业 | 2016-9-22 19:40:59
这个论坛真的很活跃,短短20分钟,浏览数已超过500人次
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我的名字叫小飞  11级专家  期权论坛元老,算吧? | 2016-9-22 19:41:06 (来自手机浏览器)
楼主写的不错!很有收获!
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我的名字叫小飞  11级专家  期权论坛元老,算吧? | 2016-9-22 19:41:50 (来自手机浏览器)
不过不知道你为撒会想买跨式?在期权论坛混了一个月的应该也不会买跨式了吧
5#
我的名字叫小飞  11级专家  期权论坛元老,算吧? | 2016-9-22 19:42:26 (来自手机浏览器)
你可以翻翻三四五月份的帖子,我记得好像讨论地很凶
6#
Only_If  2级吧友 | 2016-9-22 21:02:35
谢谢楼主分享!
7#
RedBull  版主 | 2016-9-22 21:19:59
总有错误的时候啊.
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林洸興  6级职业 | 2016-9-22 21:28:02
既然你賭美聯儲會議結果,那為何不買9月合約?(9月的2250 call 早盤漲60點, 2200 put 跌30點吧)
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rypan  5级知名 | 2016-9-22 21:39:15
本帖最后由 rypan 于 2016-9-22 21:40 编辑

要考虑国庆休市9天。如果国庆后还是这个波动率,倒是可以考虑做日历套利。
10#
神术  7级小牛 | 2016-9-22 22:19:25
只能说今天波动不够大,所以跨式赚不到钱,再简单点说,市场不够热。。。做多波动率就是给卖方送钱。。。其实昨天美国老大概率不加息,昨天收盘买入认购,今早直接一个高开10%都爽的不要不要了。。。有些明显大概率的事情,跨式未必好,波动率收益都不够手续费,
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