theta

论坛 › 期权论坛 › 期权     
ivo   2016-8-30 13:51   18654   4
做市商报价，2点前难道都不考虑时间价值的衰减的吗？为何感觉我持仓的theta钱都是盘尾慢慢收到的。
回复
分享到 :
0 人收藏

4 个回复

倒序浏览
2#
lihao  6级职业 | 2016-8-30 15:04:41 发帖IP地址来自 湖南常德
个人感觉你理解有误，做市商双边报价，赚的是价差的，不是其它
支持 反对 回复
3#
神术  7级小牛 | 2016-8-30 16:22:28 发帖IP地址来自 上海
我很久以前就发现。。时间价值的衰败基本发生在开盘十分钟以内和收盘前半小时，盘中影响最大的还是波动率。
支持 反对 回复
4#
rui  5级知名  前10个交易50ETF期权的人 | 2016-9-14 14:43:21 发帖IP地址来自 湖南常德
做市商必须得报价呀，不然就完成不了义务
支持 反对 回复
5#
flmxf  6级职业 | 2016-9-14 15:59:24 发帖IP地址来自 上海浦东新区
是不是盘中大家乱炒没关系，但是要收盘了均值得回归
支持 反对 回复
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

4级常客
ivo

积分:181
帖子:60
精华:0
+ 关注 私信
期权论坛 期权论坛
期权网络科技版权所有
关于我们
联系我们
加入我们
反馈问题
免责声明
积分充值
统一社会信用代码
积分规则
网站地图
爱文库
下属网站
官方
新浪微博
微信公众号
◆
下载
表情包
App下载
期权论坛 期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.

发布
内容

下载期权论坛手机APP