关于期货贸易中的Spread和Arbitrage的区别

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chaoself419   2017-9-22 13:50   27021   3
关于期货贸易中的Spread和Arbitrage的区别
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2#
q2503884729  3级会员 | 2017-10-2 03:13:02 发帖IP地址来自

更远时期的期货价格是要算上运输和储存成本的  这就是为什么通常更远期的期货合约比近期合约要贵  你说的第一种现象  是在相同期货品种不同时间上的套利  赚取两种时期期货价格的差价  spread和arbitrage也是套利  只不过是在不同的市场或者不同的产品上进行的套利
3#
jazc365  2级吧友 | 2017-10-2 03:13:04 发帖IP地址来自

根据林辉太郎 在大和期货上的讲话,
对spread  arbitrage  straddle 在期货层面的解释。
spread: 同商品、不同月份的期货价差交易(同品种跨期)
arbitrage:  不同市场、同商品的价差交易 (同品种跨市)
straddle: 不同品种的期货之间的价差交易 (跨品种)
4#
dazui2001  3级会员 | 2017-10-2 03:13:05 发帖IP地址来自

这是由期货定价模型的来的,
大致意思是:期货价格等于现货价格+仓储成本+融资成本-收益
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