期货套利功能实现的原理和方法

期货套利功能实现的原理和方法

dao555 · 2017-10-2 02:52:52

套利，可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

原理：两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。
当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
方法：卖出价格被高估的品种，买入价格被低估的品种。

另外还有一个叫：期现套期保值，是有现货，或者有现货需求的企业，通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。

gyfgyf12345 · 2017-10-2 02:52:53

teacher让你自己做

laofengshiwo · 2017-10-2 02:52:54

楼主是防灾08会计班的吧，我是你的老师FJY 这个题目你在网上是查不到的老老实实自己做吧

myaddys · 2017-10-2 02:52:55

例如5月的和约价是100元 7月的合约是120 元你预测他们之间价差过大这时你买入五月的同时卖出七月的正如你所料五月涨到115 七月涨到125 同时平仓后赢利=15+(-5)=10 这种套利叫跨期套利

gjipin · 2017-10-2 02:52:56

渤海商品交易所现货交易与上海期货交易所期货交易可以进行相关品种的套利交易，
例如：螺纹钢，渤商所提供西部螺纹现货交易平台，1月到5月现货价格上升较快，期货价格上升缓慢，我们可以买入现货卖出期货，赚取利差。利于大资金进行交易，风险较小收益稳定。
同品种差价不会太大所以风险可控，在一个阶段内一般会表现出同一个价格变化的规律。根据这个规律制定交易策略。

QQ1624511606 · 2017-10-2 02:52:57

明白期货含义就知道了。

dao555 · 2017-10-2 02:52:58

套利，可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

原理：两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。
当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
方法：卖出价格被高估的品种，买入价格被低估的品种。

另外还有一个叫：期现套期保值，是有现货，或者有现货需求的企业，通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。

热心网友 · 2017-10-2 02:52:59

期货套利功能实现的原理和方法

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