为什么上证50ETF期权的Strike价格那么少？

之前一直在美股做指数/个股期权，主要是做卖方， sell strangle和iron condor以及一些naked options。
准备开户做国内vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权，但是在交易软件里面看到每个月的合约数量很有限，大多只有6个价格，两头的delta都很大，很不适合做strange和iron condor，如果选择交易季月的合约，比如现在9月去交易12月的合约，theta衰减太慢，也不适合。

请问，为什么会这样设计？是因为流动性的问题吗?

那在当前这种模式下，作为卖方，还有什么好策略可以跑?

Dr-叫兽 · 2018-9-26 01:12:11

跨式组合是不错的选择，50etf波动小，卖方胜率会高

为什么上证50ETF期权的Strike价格那么少？

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