如何突破传统Quant的思维瓶颈?

Quant最大的限制是人的思维受限,大部分策略是可以做出来的,只有想不出idea的人. 如何发明新工具而不受固定思维的限制?

大家都是从论文里搜寻新交易逻辑.但跟着论文的屁股后面跑,只能成为Alpha Factory Worker,车道拥挤策略没多久就失效.

引领潮流的,比如华尔街自己做工具解决新问题,比如D.E Shaw重写Options Pricing Formula. 某不记得名字的大神创建多空组合策略

如何做到超前一步,比市场现行主流策略要更先进? 在数学统计学里深造, 还是用人工智能弯道超车, 还是新学科结合另辟蹊径?

匿名用户 · 2018-9-23 03:02:16

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陈东阳scofield · 2018-9-23 03:02:17

创新是量化交易获得成功的关键因素，问题在于如何实现？个人反对花大量时间做深奥和枯燥的原创性研究，除非你是比肩西蒙斯的天才，闭门造车是非常低效的。最有效的方法可能是在其它交易员提出的想法上做二次创新，在forexfactory, quantocracy, quantnews等网站可以找到非常好的Ideas，部分是纯粹的学术研究，部分是经过检验的交易策略，在这些思想上加入自己对市场的理解，完善择时机制或风控机制等，使不盈利的策略变为盈利，或把轻微盈利的策略变为稳定盈利的策略。当然原创性研究还是要做的，这是个长期的过程，有助于构建更加成熟和平稳的模型。如果一昧的追求“革命性”的模型，就会浪费大量时间，也可能逐渐偏离交易的轨道。

腾天 · 2018-9-23 03:02:18

要观察市场、分析市场、参与到市场里与市场互动。

要广积人脉，了解市场参与者都是做什么的，为什么参与到市场里。

要勇于实践积极沟通，闭门造车和纸上谈兵都是死路一条。

AAA厚德载物 · 2018-9-23 03:02:19

交易领域根本不需要创新。轻仓，顺势，止损，简单才能永恒。

Efan老师 · 2018-9-23 03:02:20

在谈如何突破量化思维瓶颈之前，至少你得知道什么是传统思维。
作为在一家从1976年就开始做量化工具，某些量化工具全球细分市场占有率达70%的员工，我可以很负责任的说，中国市场的宽客，还有距离所谓传统思维都还远着呢，别谈创新，请先把多因子模型落地给我看，因为连基本的工具都没有使用，想凭借扳手造出原子弹，这不是笑话吗？
现在我愿意做一个传教者，在国内金融机构间传播量化的基本方法论和落地工具，大机构有兴趣的私我，个人或者小作坊别打扰我。

Nick · 2018-9-23 03:02:21

跳出既有的框架，想写不一样的东西，不要执着于某一个方法，或者技术。一个方法做得好可以让你结果提高%几，但是无法决定一个东西work 不work。新的思路，新的交易理念才能保证自己不被市场淘汰

匿名用户 · 2018-9-23 03:02:22

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万善乐 · 2018-9-23 03:02:23

Quant那么多种Trader一种,Analyist一种,Developer一种,Risk的也有,其实知道那种是干嘛的大体就有创新的思路了.

对对对,就是黑猫大大怼der.
三本辣鸡写毕业论文看到CRM客户关系管理,建议可以做一下,至少在浪的大亏之后有个忽悠客户的科学指导原则.

其实真正的回答是:可以去看看哲学.

ayime · 2018-9-23 03:02:24

泻药，想要突破瓶颈，就是不断尝试，没有什么捷径的，用发明电灯泡的方法去尝试，然后用改进电灯科技的方法去不断尝试。不断尝试不断尝试不断尝试，没有什么捷径，没有什么捷径，没有什么捷径。机器学习是一条路，不过这货不是一个人可以撸下来的，要自己一个人搭环境，搭系统，补bug，做维护，再有时间开发策略，想想都疯了。而且交易这货，只有简单的分类定义可以用用，有些东西越深层，数据表达有时会越混乱。想要做得很全面出色，胜于大师级交易员，我想只能通过强化学习的模式来撸。强化学习模式还是这两年在十分少的领域做开发试验，想要一个人撸出来，我想得比爱因斯坦更聪明才行。所以说，抱团很重要。找人聊聊天，加入某些团队，共同进步，可能更有效的作出突破。

tmtmaya · 2018-9-23 03:02:25

泻药，

这样的问题是不可能问出答案来。

知识爆炸是有偶然性的，同样的时间，我是不愿意花在这种不确定事情上的，可能努力一辈子都无解，谁都想当天选之人，位面之子，但概率可能为0。

如果要创新或者提高，我更愿意往本质上去找，而不是高科技上去找。

另外认清自己的能力也很重要，如果你从小就是天才，并且在某些更厉害的人领导下，在一些科学院做这方面的研究，不靠交易为生，那么可以去挖掘一下。

如何突破传统Quant的思维瓶颈?

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