【金融工程】T17 全网首个基于非线性加速度算法交易策略|源码包括TB,MC,文华,金字塔

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本次策略和以往的策略有些不同，本篇策略是复盘了广发证券在2011年10月11日发布的一篇《基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易（LPTT）策略》的金融工程报告，将该金融工程策略原汁原味的开发到了交易开拓者，Muticharts，金字塔，和文华财经，TradeStation五个平台上面。


策略核心观点：金融市场各类证券产品的价格随时间演化，往往会出现一定的趋势性。追逐趋势、获取价差收益，成为了一种传统而有效的交易策略。传统金融理论认为在高效率市场中，股票、期货等金融产品的价格变化服从马尔科夫随机过程，即具有无记忆特征，也就谈不上价格变动的趋势。但是在市场效率不高的情况下，由于信息流动存在不平衡性，股票或期货的价格变动常常会形成单边趋势，此时若能够顺势交易，则有可能获得有效的趋势价 差收益。

金融市场中，信息的不平衡特性体现在两个方面：信息的非及时扩散和信息的过度反应。这两种不平衡环境造就了价格的四种趋势：加速上涨（a）与加速下跌(c)（对应信息的非及时扩散），以及减速上涨(b)与减速下跌(d)（对应信息的过度反应）。



这四种情况可以通过对离散的价格时间序列进行低阶多项式拟合，观察一次拟合函数的一阶导 数 f’及二次拟合函数的二阶导数 g’’进行界定。当 f’ g’’>0 时，代表加速上涨与加速下跌行为，此时反转风险相对 较小，可顺势建仓；当 f’ g’’0的，即f’>0且f’ g’’>0 时，为加速上涨过程，而当f’0 时，为加速下跌过程。




团队正式利用加速度信息效应的原理对应开发了T17趋势交易(LPTT)策略的策略，在加速上涨的时候平空开多，而在加速下跌的时候平多开空，循环往复。




一
策略原理 绩效直播
我们对LPTT策略进行一定的改进，去掉了其日内交易的特性，实现多周期交易。并且同时在五大平台：交易开拓者，金字塔Multicharts，文化财经，Tradestaion。上面公开源码。




T17趋势交易（LPTT）策略
绩效直播
团队专门录制了绩效首发直播



怎样使用策略工作区来查看我们贴的回测绩效



更好的了解我们的策略

[iframe]https://v.qq.com/iframe/preview.html?width=500&height=375&auto=0&vid=v0740zjw6ux[/iframe]


如果觉得视频不清晰的或者不能播放的可以直接用PC端播放视频网站，可以调整到1080p最多

https://v.qq.com/x/page/v0740zjw6ux.html






二
交易开拓者平台测试结果


T17模型在期货市场上测试
多品种多周期
取得了很好的绩效结果此外，组合测试中，月度平均都处于盈利状态：






部分品种绩效展示如下：





我们配置了股票版本

在许多个股上都有非常高的收益风险比的收益
策略显示出很好的普适性此外，组合测试中，月度平均除2个月亏损外都处于盈利状态：部分品种绩效展示如下：






部分品种绩效展示如下：


三
Multicharts平台测试结果


T17模型在MC平台进行测试
在多个品种中取得很好的绩效部分品种绩效展示如下：




部分品种绩效展示如下：





以下是部分Multicharts股票测试结果：




部分品种绩效展示如下：


四
文华财经测试结果

同样采用压力测试
并且从各个品种看来T17移植得非常成功每个平台的绩效衰变得并不大。
文华财经部分期货品种绩效展示





文华财经部分股票品种绩效展示



五
金字塔平台测试结果


T17模型在金字塔平台部分品种的绩效展示

金字塔部分期货品种绩效展示





金字塔部分股票品种绩效展示









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六
总结
本期策略介绍了基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略。通过最小二乘法 求最佳平方逼近，可以对股指期货价格时间序列进行一阶和二阶多项式拟合。其中 拟合得到的线性函数表征了价格走势的趋势，二次函数则表征了价格趋势的变化情 况。当价格的趋势与趋势变化的方向相同时，选择顺势建仓，经过四大平台测试，该策略取得良好的绩效！
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