美国股市可能很快就会变得不那么无聊。
这是期权交易员目前对芝加哥期权交易所波动指数(CBOE Volatility Index, 简称vix指数)未来走势的押注所体现出来的看法。
常被华尔街称为恐慌指数的VIX指数显示的是投资者对标准普尔500指数未来30个交易日波动情况的预期。在8月份的大部分时间里，VIX指数徘徊在今年以来的最低水平附近，因为虽然美国股指屡创历史新高，但几乎没有出现大的波动。自从7月8日以来，标普500指数的收盘涨跌幅均不到1%。
但交易员们认为，这种情况将在几周内发生改变。上周五，交易员们纷纷买入9月到期的VIX指数看涨期权，即押注未来几周内标普500指数的波幅将扩大。看涨期权可使得交易员在期权合约到期前，以执行价买入期权标的物。而看跌期权则可以使交易员在期权合约到期之前以执行价卖出期权标的物。
根据期权数据提供商Trade Alert的数据，截止美东时间中午12:45，交易员已买入313,000份VIX看涨期权，是日均水平的1.5倍。而同时间，交易员买入的看跌期权仅83,000份。
其中两笔金额排名靠前的期权交易押注VIX指数到9月中旬将至少涨至20，即较目前水平上涨近一倍。其他交易员则更有信心，押注VIX指数将最高涨至24。VIX指数上一次升破20大关是在英国退欧公投结果公布后。
|
|
转播
