期权策略：隐波继续走涨持仓减少vega方向

昨日，标的早盘低开低走，14:00过后金融板块带动标的回升，尾盘涨势减弱，收盘跌幅-0.36%，日内振幅1.11%，收于2.512元。9月认购成交金额为23293万元，约45万张；9月认沽成交金额为30778万元，约48 万张。全市场期权合约成交金额为6.3亿元，其中认购合约成交金额为2.8亿元，认沽合约成交金额为3.5亿元。
消息面，金融委办公室召开金融市场预期管理专家座谈会。8月产业资本出现净增持。银保监发文：银行承销地方债风险管理参照国债。30家车企拟被停止生产新能源车至少一年。财政部：擅自利用互联网销售福利彩票被视作非法彩票。
综合来看，昨日标的盘中下探最后一小时拉升，期权9月合约隐波昨日持续走高，最后一小时随着标的反弹而下降但尾盘再度回升，较上周五收盘继续上涨。操作上增开虚值认沽义务仓调节vega和delta，持仓价差策略，减少Vega方向持仓。

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期权策略：隐波继续走涨 持仓减少vega方向

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