期权策略：标的振幅扩大调整持仓delta为负

昨日，标的早盘小幅冲高，而后全天震荡下行，尾盘小幅反弹，收盘跌幅-0.78%，日内振幅仅为1.65%，收于2.533元。9月认购成交金额为22667万元，约40万张；9月认沽成交金额为20642万元，约39万张。全市场期权合约成交金额为5.1亿元，其中认购合约成交金额为2.7亿元，认沽合约成交金额为2.4亿元。
消息面，本周国常会：境外机构投资境内债券利息收入三年免征企业所得税和增值税。今天(8月31日)收盘后， 236只A股合计占MSCI新兴市场指数的权重从5月底的0.39%提升至0.75%，将正式生效。四大银行上半年共赚5323亿元净利润增速均超4.5%。国家新闻出版署：实施网络游戏总量调控。
综合来看，昨日标的回踩60日均线，振幅较前两日放大，期权隐波继续走高，9月IV日内反弹100BP。操作上可持仓牛市价差策略，关注标的方向变化适当调整delta为负。

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期权策略：标的振幅扩大 调整持仓delta为负

期权策略：标的振幅扩大调整持仓delta为负