如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR，求思路

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小乐naWE6   2017-9-1 16:31   5942   1
如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR，求思路
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热心网友  15级至尊 | 2017-9-2 01:50:53 发帖IP地址来自
LAMMPS是专门做分子动力学（MD）模拟的程序。它跟蒙卡完全是两种截然不同的方法。简单的蒙卡code规模很小，你可以自己写 —— 需要一个随机数发生器，一个抽样算法（比如metropolis，接近临界时可用swendson-wang），一个构型空间（如离散化的模型.
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