对冲中性策略疑问

做delta或者gamma中性策略时，发现theta总是一个很大数。有没有人调整组合后实现delta+theta或者gamma+theta的中性呢？

菜鸟张 · 2016-7-8 10:23:45

都是0，你靠什么赚钱呢？

mei · 2016-7-8 10:28:30

delta+theta可以实现暂时的中性，但是必须得用期权对冲才可以。

mei · 2016-7-8 10:30:45

研究纯中性没有多大意思，控制一定范围才是王道:)

mei · 2016-7-8 10:53:53

theta要是delta的十分之一太高了，gamma

通荷 · 2016-7-8 12:21:00

建议现在还是做趋势，做其它的策略太难了

lihao · 2016-7-8 14:03:10

你要控制的delta和vega，而不是这些。

HSHCH · 2016-7-8 16:10:04

用期货和现货调Delta，theta就用持仓期间或者期权去对冲了

rypan · 2016-7-8 18:04:33

本帖最后由 rypan 于 2016-7-9 09:45 编辑

delta theta中性或者delta gamma中性是一回事

先用期权实现gamma中性，再用期指/股票实现delta中性

这就是赌Vega

8 个回复