舌尖上的期权料理5：大厨的短线量化策略

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来源：银河期货

近日来连日阴雨，沐浴阳光的时间越来越短，罗大右到我这待着的时间却越来越长。“在家外卖吃的多了，做肥宅做腻了，到你这待待换换口味。”罗大右的解释虽然苍白无力，但是仅仅是到“我这换换口味”这句略显虚伪的恭维，还是让我非常受用。

“当然我也不会白吃你的，毕竟我也是个资深的期权研究员，脑子里可藏着特别多的期权策略。今天我们就来玩点有趣的，你做一道你的拿手好菜，我根据你做的菜来为你量身打造一套合适的期权策略，这样我饱了口福，你也得了好处。”罗大右说着噗通一声坐在椅子上，翘起了二郎腿，眼神似有若无的瞟向我，一副悠然自得的样子，仿佛我必定会接受他的提议一般。“成交！”我果断答应了罗大右，一道菜换来一个期权策略，对于我来说简直是占了天大的便宜。

考虑到最近天气的潮湿闷人，我决定给罗大右来一盘大火爆炒，正好冰箱中有新鲜的鲜虾以及一些佐料，于是乎一道热气腾腾的大菜就此出炉。

“这一道火焰虾，使用独特的茴香酒点燃，锅中的熊熊烈火可以迅速将虾烤出美味，且锁住鲜味和水分。首先将辅料洋葱，大蒜和樱桃番茄切好，之后在热锅中加入橄榄油，放入洋葱大蒜，将虾放入平煎，最后倒入茴香油并用喷枪点燃大火，加入少量白葡萄酒与少许百里香，转小火焖煮后，放入番茄樱桃以及盐、黑胡椒等调味料，煮软后出锅，出锅前适当加大火力，倒入些许稀奶油以及辣椒粉进行搅拌。”

我简单叙述完这道菜的做法后，望向罗大右，他却仿佛完全没听到一般。过了许久，他沉吟道：“这道菜给我印象深刻的便是加入茴香油用喷枪点燃的大火，在迅猛而来的烈火中炙烤并获得美味。等等，我有一些期权策略的灵感了。”罗大右说着走到我的工作室，打开了50ETF行情指向其中一段道：“这一段行情是2016年8月15日深港通消息公布前夕50ETF的走势，这走势就像你刚做的菜的过程一样，行情涨势如火一般喷薄而出。推动市场的力量，无论是基本面的政策消息，或者是技术面的积蓄，都会为行情的涨跌加一把油，这就像火焰虾中的火焰一样，越烧越旺。而在这种行情下要获得最大收益，利用期权买方无疑是一个最佳选择。”

图1：深港通消息公布前夕50ETF走势

罗大右同时快速的找了张纸和笔，写下了一个vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权策略开平仓逻辑：

（1）当天14:30分进行判断是否开仓

（2）如果14:30分的收盘价>目前为止的最高价*0.999，且今日为阳线，目前为止涨幅大于1.5%，则认为今天收盘阳线为光头阳线，明日看涨几率较大，使用10%的资金量买入最接近标的价格的行权价的期权

（3）如果14:30分的收盘价