期货量化交易真的可以实现稳定盈利吗？

我新任职了一家上海的期货量化交易公司，听说管理层是从海外回来的（回来的都是中国国籍，老板是外籍华人），用的是期货量化交易，公司介绍已经很多年稳定盈利，我之前从来没接触过量化交易，想了解一下量化交易真的那么厉害吗？上海这几年有问题的金融公司太多了，上个班也需要考虑一下

期权匿名回答 · 2023-2-10 08:38:19

每当谈起期货与股票，大多人会说出诸多两者之间的不同。比如，交易规则的不同、交易制度的不同、交易时间的不同。同时，很多人更会给出一个最善良的忠告：千万别来做期货，期货风险太大了！
虽说这个忠告是充满善意的，也极具震慑力，以致于长久以来影响并阻止了一批又一批有心想了解期货或想参与期货交易的人们。
然而，事实并不是他们认为的那样，在有数年股票和期货交易经历的人们眼中，期货不仅不是人们所说的那么可怕，而且期货有个最大的宝贵之处，那就是期货交易远比股票交易让人进步更快。

那么，期货到底可以给人哪些进步呢？
首先，期货会让你拥有一个深厚的分析理论功底，从而拥有属于自己的一技之长。
在股票交易中，几乎很少人会想到价格走势过程中噪音（上涨或下跌过程中的微小回调）的识别和处理，也很少人想到上升趋势中的逢低买入、下降趋势中的逢高卖出
对于绝大多数股票交易者来说，充其量要做的也只是听听评论，看看公司财务报告，浏览一下新闻，看看K线和指标，从而跟随一下大盘。
而在期货交易中，由于期货是极其特殊的行业，市场价格变幻莫测，常常需要瞬间做出选择，这样的情况下没有自己的主见和经验绝对不可能获利。

要形成自己的主见，就必须注重各种分析体系，必须了解每种分析方法的内涵，尤其是走势和阻力线及支撑线要领的掌握。而这些技能的掌握，只能建立在学习和领会所有的基本分析、技术分析和心理分析理论上。
在这个学习和感悟过程中，你自然而然就拥有了扎实的分析理论基础、拥有了知识技能，这样，就很有可能在交易领域中走到全中国或全世界的前列，从而自尊、自爱、自信地活着。
文章来源于网络，侵删
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期权匿名回答 · 2023-2-10 08:38:52

这主要看楼主对【稳定盈利】的定义，如果以长周期衡量，比如每年都赚钱（赚多赚少先不说），那还是有可能做到的，如果以短周期衡量，比如说每天/每周都赚钱（10年内），我没有见过不能说没有，只能说概率就非常渺小。
在量化交易领域内，一直都流传着稳赚不赔的传说，那就是找到传说中的圣杯策略，圣杯策略的资金曲线永远都是倾斜向上，给人带来稳稳的幸福，可惜它跟人们口中的“鬼”一样，听过的人多，见过的人少。
其实，无论在量化交易亦或是其他领域，如果有人信誓旦旦地告诉你某某交易某某项目稳赚不赔，相信我，要么他是神仙，要么他就是骗子，是后者的概率极大。
直接唠个实例解释一下吧，某方是中国量化投资领域的翘楚，下图是其代表作产品“量化对冲1号”自成立以来的收益走势图（绝对收益），虽然整体保持了向上正收益，但若是在去年8月底认购产品，之后出现大幅回撤，亏损颇大。

此刻脑海中都能浮现出投资者跳着脚骂街的场景，并随着光良的《童话》旋律哼道：你哭着对我说，量化里都是骗人的，它不可能是你的王子，也许你不会懂~~~
量化界翘楚尚且如此，更何况其他梯队，总体盈利我信，但是任何投资期限内都稳赚不赔，那是我做噩梦都不会信！
简单来说，量化交易能基于历史数据和数学模型，让投资盈利的概率偏向于我们，并不能保证“百分之百”盈利。一个你动了手脚的硬币，让你的胜率提升到60%，还是有16%的概率连输两次，6.4%的概率连输三次，黑天鹅谁也预料不到，哪有什么“稳赚不赔”和“稳定盈利”。
回答内容出自以前写的文章：
兄dei，你是不是对量化投资有什么误解？

期权匿名回答 · 2023-2-10 08:38:57

看策略。

期货量化交易有哪些特点？
随着科学技术的发展，电话下单代替了人工报单，网络下单代替了电话下单，不少公司开发出了交易软件，根据交易信号进行操作，交易变成了程序化交易。如今的程序化交易，特别重视数据的收集，设计了许多模型。这些模型的背后还是交易思想和交易理念，其实并不神秘，那么，量化交易有什么特点呢？
1.速度快。交易市场如战场，尤其是在开盘的时候，很多品种的盘口特别活跃，成交量很大，这就是拼速度的时候。很多量化交易公司的交易办公室都在交易所附近，他们凭借速度的优势，频繁地买进卖出，拥有速度优势。
2.交易周期小。交易就是低买高卖，高抛低吸，是一个赚差价的游戏。谁都不愿意为他人做嫁衣，谁也不愿意为他人抬轿子。现在很多量化交易公司的员工都是名牌大学的高才生，他们拥有高智商，高技术，使用3秒的交易周期都嫌长。普通散户一开仓，量化交易就平仓了。因为别人在数着你的单子呢！
3.仓位灵活。很多量化交易公司都在做短线，导致许多品种早盘在大幅度的增仓，而收盘时又变成了减仓，几乎都是资金一日游，当日成交量比持仓量还多。现在的大行情越来越少了，一般来说，一天下来主要有两次活跃时期，大资金在开盘时打30分钟架，在收盘前再打30分钟的架。
4.双向持仓。为了控制风险，许多量化交易公司都是多空双开，逢高开空，逢低开多。透过很多品种的走势图，我们都能够找到量化交易的影子。所以有人认为方向不重要，节奏才重要。我是做单方向的交易者，我认为方向很重要，你是怎么看这个问题的呢？
我的主页中还有其他交易视频和交易文章，关注我，给我留言，大家一起聊交易！

期权匿名回答 · 2023-2-10 08:39:50

首先要纠正你一点，量化交易并没有你想得那么神秘，总有人觉得，似乎存在着一种神秘的万能公式，你只要把这个公式写到电脑里面，让电脑运行，你就可以发财。
因此，我先给你介绍量化交易，再给你递进分析。
目前市面上对量化交易有两种看法，
第一种，是认为电脑可以把很多数据、指标等综合起来，通过对这些东西的历史数据做出分析，处理，然后电脑再交易，那么这是量化交易。
第二种，是认为量化交易的核心是主观交易，因此所有的量化交易应该是以人脑为基础的，这种量化交易，是赋予电脑以人的判断，通过算法交易实现，实际上贴近于智能化交易，也被大众称之为量化交易。
两种做法其实都有道理，第一种如果是建立在，在大数据中寻找价格波动的规律，然后根据该种规律来交易是对的。只是第一种量化交易，最后也一定会走向第二种，因为找到了规律以后，需要利用规律，那么这必然有人的智慧在其中，因此第二种实际上才是量化交易的最终归宿，也就是智能化交易。
第一种看法，常常被人直观的以为，是丢一堆庞大的数据给电脑，电脑就可以通过数据交易挣钱，或者是一大堆指标叠加一起，仿佛过滤以后，就是一个优秀的交易策略。
如果说量化交易的最终归宿是“智能化交易”，那就好像科学家造机器人一样，以人为模板，人才是最核心的，即使机器人没有人指挥，可以自动运行，那也是仿真真人的思想自动运行的。
主观交易的地位相当于是一个人，而量化交易，相当于是高智能的仿真人。
所以这个仿真人的思维判断都会根据那个模版人来进行，他们的思维本体是一致的。
只是肉体有差别，思维判断都是人类的映射，假如本体是一个弱智，那么这个仿真人也是弱智，假如本体是一个高智商，那么仿真人也是高智商判断。
所以智能化交易的关键一点，是本体的优秀，也就是说，主观交易必须优秀，这是智能化交易优秀的基础。
根据上面的描述，你这个问题就变成了“主观交易是否可以实现稳定盈利？”
根据二八定律，其实可以推出，主观交易的交易员，是有实现稳定盈利的。
只是非常少，少不代表不存在，就好像有人觉得95%的人都是亏的，所以可以认为市场上没人挣钱。这是很荒谬的，这就好像是在说“大家的平均长度是10公分，结果小王的只有2公分，因此小王相当于没有鸡儿”，简直是骇人听闻。
主观交易确实存在着稳定盈利的，二八定律只是推导出，而现实中是否存在呢？
我只需要举出一个例子存在，就可以证明确实存在。
比如“白糖短线天王，何俊”就是其一。这里就不介绍过多了，可以自行百度，目前他已经是香港人了。
目前，天朝现实存在的交易者盈利的，多数比较低调，或者移民海外。
因为在天朝有钱，是假有钱，在天朝有权才是真有钱，所以为了规避政策性风险，基本上移民海外的多。
另外的交易者，由于资金容量的限制，他们虽然挣钱了，也比较低调，不然谁都难以保证，自己是不是下一个徐翔。
我这边并不是要给何俊打广告，人家也不稀罕这个，毕竟人家和付海棠不一样，付海棠开课是主业，何俊这块不是主业。
上海也有何俊的私募公司。
按普通人理解，都可以点鼠标盈利了，那还搞这种公司干嘛？
这就好像，有人问一个贫民，你以后有钱要干嘛？他说，“我以后要一顿吃10个包子，带五花肉的！”
简直是现实版的“何不食肉糜”。
其实要理解为什么还要这种公司，你要考虑人家的环境，当你处于高端圈子的时候，周围都是手上一大把钞票的土豪，也不懂要投资啥好，于是就有话说，“听说何兄操盘不错，不然我投个一千万吧，亏了算我的，盈利五五开。”（当我瞎比吧）
何兄这时候有两个选择
1、要是拒绝的话，“你不把我当朋友”
2、要是不拒绝的话，就会有更多资金过来，资金容量可能有限。
所以，这时候选择开私募公司，通过私募公司，把土豪要理财的需求，转移给私募，然后再通过私募平台吸引一些操盘好的一起，共谋大计。
通过自己本身优秀的操盘实力，来吸引更多的优秀盘手，再把这些身边的土豪资源巧妙的介绍到底下的私募公司，让底下的盘手来接着。
这样既巧妙的化解了何兄自己的尴尬，也把资金给了那些确实需要资金的盘手，同时还形成了一个良性的圈子，把更多的操盘厉害的人聚起来。
不过，那个吃10个包子的人可能会说
1、开公司是要纳税的，开个公司操盘是给国家多纳税，肯定有鬼。
2、既然那么能盈利，干嘛要和别人分成呢？
所以还不如多看看live。
我不是何俊，那个尴尬也不是他和我说的，只是按照理性分析得出的，确实有这种尴尬，因此通过这种共赢的方式来运作私募，是有这个动机的。
回到大题目，市场上存在稳定盈利的主观交易，也存在稳定盈利的量化交易，只是非常少，少到你以为那两公分的鸡儿你可以忽略不计。

期权匿名回答 · 2023-2-10 08:39:58

量化只是一种工具而已。如果你自己做交易不能够赚钱，那么你做出来的量化交易系统能赚钱吗？如果能的技术能够赚钱，那么把它量化出来就能够赚钱。

期货量化交易真的可以实现稳定盈利吗？

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