理性交易之风险控制（一）

当每个人的资金量不同的话如何做单来适配自己达到期望的收益率？怎样计算合适的手数来管控风险？如何量化自己的数据来开发不同的交易策略？若一个交易者对自己的仓位管理能够游刃有余，在以盈利为目的的同时能够管控风险，那么就在交易这件事迈开了一大步。
思考一下，想要达到每日盈亏波动在1%左右应当考虑哪些因素？如何做单？对自己的仓位管理很重要，若你决定严格按照1%的波动率来做单，最坏的情况你拥有100次连败的机会（当然这比中千万大奖还难）。但是你需要给自己的交易有个宏观的规划，不合理的交易可能会通过几次亏损就让你出局。要知道在市场中活的够久才能学得更多，交易的机会越多，盈利的概率也越高。
这个问题需要考虑本金，交易手数，当日开单数，波动点数以及所做货币对的汇率。
计算盈亏的数学公式：
美系货币对（以美元为基准的主要货币对，如USD/JPY）：
盈亏=交易手数*波动点数/当前汇率
交叉盘货币对（没有美元的货币对，如EUR/GBP）：
盈亏=交易手数*波动点数*基本货币与美元的汇率/该汇市的汇率
其中：交易手数=标准手数（一般为100000usd，也就是10w美元）*下单的手数波动点数用完整的小数计算（日元相关货币对波动1点为0.01，非日元货币对波动一点为0.0001）
运用公式的实例：
1.USDCAD 波动9.4个点盈利0.71 下单0.01手此时汇率为1.33067
盈利=100000*0.01*0.00094/1.33067=0.71
2.AUDNZD 波动5.5个点盈利0.34 下单0.01手此时汇率 AUDUSD0.67364 （注意用卖价计算）AUDNZD 1.06347
盈利=100000*0.01*0.00055*0.67364/1.06347=0.34
利用公式指导做单：
以美系货币对为例，重新看下完整的运算公式
盈亏=标准手数*下单手数（X1)*波动点数（X2）/当前汇率
其中X1是每次做单需要考虑并设置的。X2是你预期一个时间段内的汇价波动幅度。
实例：USDCAD,假设此货币对日波动在10-40点之间，当前汇率为1.32973，此时你的仓位为3000USD，为了保证每日盈亏在1%左右，应当如何下单。
3000*1%=100000*X1*X2/1.32973 X2已知在10-40变动，解X1即可
X1在0.1-0.4之间变动。也就是说，如果当日汇价的波动在40点，在此货币对上下0.1手就能锁定1%的日波动。
原理很简单，在使用的时候要根据实际情况灵活运用。这里给出几个需要思考的小tips。理解掌握了以后可以自己摸索总结，完善自己的交易策略。
①需要考虑不同不同货币对的日均波幅。实际上每日波动10点对于很多货币对来说太小了，每个货币对有不同的特性。可以观察并计算一下你想做的货币对近几周或几个月的平均日波动值来计算你应当在这笔单子上下多大的手数。
②将你今天要开单的数量计算进去。大部分人一天不仅只交易一单，但是你依然可以锁定盈亏率。若是3000美元，盈亏1%，每天波动30美元，可以两个单子每单分配15美元，实际操作中也要结合货币对的特性。波动大的可以多配额，波动小的可以少配额。
③根据上述讨论可以衍生两个策略。
策略一：有了预期的波动，设定好了下单手数之后可以做好上下的止盈止损，锁定盈利与亏损的额度。以上文计算的USDCAD，3000美元，波动40点为例。开单时上下设定止盈止损位，无论怎样，盈利和亏损都能保证1%（不考虑库存费）
策略二：很多时候，我们没有办法保证交易的点位恰当，价格走势可能会先反方向运动。此时就应该保证有一定的加仓与等待空间。可以取计算出的下单手数的1/3-1/4下单，如果反方向波动可以在以后以同样的手数加仓，这种方式可以保证你即使连续亏损3天，这个货币对的亏损额度也大概是1%。你可以按照自己要承受的误判时间取运算结果的不同比例下单。
④基本面消息十分重要。当出现突发的反向基本面事件发生，应当尽快平仓，因为此时的波动会很大，而且影响会持续一段时间，小亏离场就好。
⑤运用策略要灵活，不仅局限于日内交易，如周内，月内交易等较大的时间都可以灵活运用此方法控制风险。举例，假设周内交易，预期6%的收益率，预计波动150点。就是说不同的交易市场，在计算时应该结合货币对的特性和更大一点的盈亏率来考量。（设置止盈止损时可以将止盈位设在150，止损可以设置小一点，如果日内波动在30，可以考虑设置60左右的止损，因为一周内连续两三天的亏损可能代表你的方向判断错了，就没有必要在错误的道路上越走越远）
如果有问题和建议可以随时与我交流，我们一同成长。