期货中如何选择趋势性最强的品种？

先从商品指数层面说。从某些角度上，期货和股市类似，每轮行情都会有一个大的行情主线，也有行情领导者，也就是风暴中心。处于领导地位的品种，将成了阶段性趋势性最强的品种。比如最近一段扭转下跌而转向盘整的主要驱动，是政策对于地产政策的转向与全面放开，这直接改变了指数原有的下跌趋势，并且引发地产链条上诸多品种，比如螺纹，铁矿石，纯碱，PVC等，走势明显强于其他品种，甚至形成了典型的中期2小时连续的上行趋势驱动。所以，国内政策走向（防水，收水，行业政策，比如对于行业的打压或者支持），和宏观（美联储政策，地缘变动），很关键，经常决定了很多产业的未来发展，特别是工业品。向后推开说，23年国内为支持经济会再次放水，而美联储在年中大概率会从紧缩转向稳定甚至再次放水，所以23年国内商品在经历前面几个月的压力后，大概率会进入全面通胀上行。所以很多处于政策支持，或供求失衡，或因为纸币信用丧失的品种，会出现好的机会。可以把这条路径作为基于宏观和指数的β交易。
从商品自身角度说。商品价格的涨跌，更多还是受自身产业真实供求基本面的影响。比如常说的，供大于求就下跌，供不应求就上涨，这是商品期货几百年来价格变动最基础的核心，尽管过程中会受到投机资金的反复影响，但这条大的主线未来应该也不会改变。所以你问什么样的品种趋势性最强，那么就可以从产业基本面失衡的角度去寻找，谁的失衡程度越大，并且期货定价还没有展现出未来应该的真实定价，那么此品种未来发生趋势行情的概率，也就越大了。可以把这条路径作为α交易。并且α的优势，在于经常可以脱离大的指数环境而独立成立，看不看所谓的指数大盘走势，也完全没关系。
以上两种之外，另外一种趋势的驱动，来自于大型投机资金的反向狩猎操纵。特别是产业和指数发生背离，比如指数强势上行，而现货产业供求却压力巨大时，产业商的思维，一般不会关心大盘指数，所以它们会继续在定价已经偏高的期货盘面上做空套保，而这却正好给了大型投机资金反向操纵进行狩猎的肥肉机会。在指数的大牛市或者大熊市中，这事常有发生，反而在指数的震荡行情中，这条路走不通，震荡行情多反复，这会让反向狩猎型操纵者陷入泥潭，并且最终因为近月的期现接轨而坍塌。
以上三种，是市场常态的趋势驱动行情主要动力根源。简化下来，也就是环境驱动，基本面驱动，和投机主力资金驱动。真实的市场，缺乏主动的技术驱动。用技术分析去预测行情走势的，都是小散户，它们根本不存在长大做强的机会，所以技术即心理驱动，对于短期可能有点影响，但对于中期行情，影响基本为0。当然，这里要排除趋势跟踪策略，这同样也是一个很大的群体，包括多数能赚钱的交易老手，私募基金，CTA资管，都会用这策略。但趋势跟踪，不预测行情，不驱动行情，只跟随行情，它对于趋势还能走多远，不预判也不关心。所以在这里就不提了。