高频交易（上）：如何获得一份高频交易公司的工作？

我们经常收到来自候选人的咨询，他们有意加入高频交易公司，从事高频交易相关的职位，但是却对如何申请职位感到困惑，不清楚获得工作所需的技术技能。
什么是高频交易(HFT)?
“高频交易”一词涵盖了算法交易的各个方面。
高频，意味着在极低的延迟时间内以极高的交易量执行交易。
“低延迟”意味着根据从市场数据输入得到的信息采取行动，然后以亚毫秒规模完成交易。事实上，顶级高频交易公司衡量的是亚微秒级的贸易延迟。这个延迟只会随着更复杂的定制硬件的出现而减少。高频交易是一门极其隐秘的学科，我们通常只能在招聘启事，或者零星的互联网文章中得到一些信息。
超高频交易（ UHFT ）也与其他形式的算法交易非常不同，它是高度技术驱动和极定量。一旦一个算法被部署，几乎没有更改的可能，直到它变得无利可图！这与较低频率的系统交易形成了鲜明的对比（无法避免人为的判断）。
HFT的进入路径
进入HFT需要广泛的技术技能，如果你毕业于数学，物理，计算机科学或电子工程等专业，就具备了加入HFT公司的基础条件。
院校背景——许多HFT候选人是从国际知名的上述专业学院毕业，这对评价他们的技术能力有很重要的参考意义，因为公司可以通过学习过程中的研究成果，出版物或学校质量等信息对候选人背景进行综合判断。
如果你真的打算从事HFT,那么对低延迟系统进行研究可能是一个很好的切入点。高频量化公司很倾向于从顶尖的技术学校（麻省理工、斯坦福、剑桥、帝国理工）中精挑细选毕业生，然后在工作岗位上“训练”。
专业技能——电信等特定低延迟行业的专家往往因其特定的领域知识而被公司引进，这些人都有深厚的技术背景，可以在初始领域发挥良好的作用。此外，一些从事高性能计算项目（如 CERN 的数据中心）或超级计算验室的科学家也备受追捧。
金融经验加码——任何对高频交易所内部运作有深入了解的个人都将受到高度追捧，因为他们能够帮助开展利用交易所架构的新算法研究。
一个常见的误解是，申请人必须具备广泛的金融背景。实际上，当你有可以利用的技术专长，HFT公司对你的金融知识是否深厚并不关心。
HFT的常用技巧
HFT本质上是一项“技术运动”，候选人有计算机科学和电子工程的背景，掌握电信等行业的低延迟专业知识，有能力进行独立研究。
本质上，任何能够以某种方式减少交易生命周期延迟，或提高算法计算执行速度的技能都可以在HFT领域得到应用，比如：
交换架构——对交易所如何运作的知识是高频交易者的共同技能。了解订单簿是如何运作的，以及特定交易所中技术栈的复杂性，可以使交易团队处于明显的优势。
处理器设计——HFT在极短的时间范围内涉及大量的计算。了解任何提高这些过程执行速度的方法都是有利的，因此特别需要在硬件和处理器设计方面有丰富的经验，特别是在 x86 硬件以外的系统（如 GPU 和 FPGA 等替代品）上有丰富经验。
低延迟联网——交易生命周期延迟的很大一部分来自网络堆栈。有优化数据包处理、编写自定义网络模块或使用 Infiniband 交换结构网络的经验也很有吸引力。
监管理解——高度了解交易监管环境，核心优化是减少延迟并提高执行速度的保证。因此，重写软件内核的一部分以获得加速是很常见的。Linux 内核修改的经验是十分有用的。
在线算法——除了以上所提到的，HFT算法中对均值、方差和线性回归的&#34;滚动&#34;计算也是很重要的方面。因此，任何高通量时间序列分析专家都是很需要的。
编程语言——虽然许多UHFT公司已经转向定制硬件（处理和网络），一些对延迟不太敏感的系统性交易公司仍然使用多线程 C ， C ++和 Java。在这些语言和并行处理有丰富经验的候选人会引起高频团队的兴趣。
可以看出，这些技能往往是技术性很强的，需要研究生水平或在某些技术领域有多年的行业专业知识积淀。如果你的技能与上述任何一个领域有交集，那么你就能够在面试中获得高分。
HFT公司文化
HFT的公司文化可以概括为：创业思维
HFT的竞争非常激烈，如果一个交易所修改其架构，新的监管环境浮出水面，或者竞争对手能够以比你更快的速度利用一个过程，那么几个月的研究可能在一天之内就付诸东流。出于这个原因，它适合技术性强、纪律严明的个人，他们渴望自主，渴望一个由非常能干的人组成的学院式环境，同时在相当大的压力下行事。、
许多HFT公司是相对较小的公司，最多也就是 20 - 25 人，这意味着他们拥有强大的企业文化和精英思维。
任何HFT公司会质疑你作为一个候选人所能带来的新东西。考虑到奖金池是由许多员工分享的，你需要证明你有能力创造超过工资和奖金的收入，否则显然不值得雇佣你。
这意味着你需要拥有一套独特的技能，甚至在公司内“创造自己的角色”。如果公司觉得你在某个领域的技能足够强大，他们可能会为你创造一个职位，让你在项目中有很大的自主权，这也是一种所谓的精英管理思维。
HFT公司如何申请？
和量化公司招人一样，获得高频量化交易公司工作的最佳途径是通过招聘机构。
国际顶级的HFT交易公司设在纽约和伦敦，芝加哥还是大宗商品/衍生品的交易中心，专业的招聘机构通常对该领域比较熟悉，能够就你的背景是否合适提出建议。
请注意，这些公司的标准设置得相当高！除非你在特定技术领域很有名，公司会直接尝试招聘你。如果暂时还不能达到相应的水平，建议在中型的公司进行经验积累。
跟那些知名的HFT公司不同的是，想要直接获得有一定发展潜力的中型HTF公司的公开信息并不是很容易，但这恰恰是职业的招聘顾问的专长。
写在最后
HFT是一个技术性极强的学科，它吸引了来自数学、物理、计算机科学和电子工程领域的最优秀的候选人。加入HFT公司意味着你将和高智商的人才共事，要保持自己的业绩，要在学习和努力方面进行大量的投入。
在HFT工作并不是一件轻松的事情，也许你要习惯更长的工作时间，每周 60 - 70 小时的工作时长不少见。然而，这可以通过高额的劳动回报来弥补。是否入行，要根据自己的条件、能力、期望来决定。